PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SOXL TQQQ FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SOXL TQQQ FNGU

Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SOXL 33.33%TQQQ 33.33%FNGU 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
33.33%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
33.33%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SOXL TQQQ FNGU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
10.26%
SOXL TQQQ FNGU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.77%-0.67%10.27%31.07%13.22%10.92%
SOXL TQQQ FNGU38.86%-5.84%6.15%107.81%38.85%N/A
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-2.82%-17.26%-26.18%66.39%16.06%33.80%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.08%-2.36%20.84%89.82%32.27%34.23%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		84.78%1.45%27.63%165.56%59.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOXL TQQQ FNGU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.71%25.34%4.22%-14.26%20.88%20.99%-11.83%-5.68%2.41%-6.10%38.86%
202347.73%1.79%31.25%-9.16%42.27%19.52%11.46%-10.95%-18.20%-12.03%42.96%23.29%283.78%
2022-28.37%-16.01%3.83%-43.19%-3.24%-34.02%40.45%-20.27%-32.85%-4.27%31.85%-27.98%-84.51%
20213.24%10.04%-5.79%9.49%-3.23%21.64%0.45%8.80%-15.02%25.33%12.00%-1.32%77.43%
20207.10%-12.66%-44.80%48.52%18.55%21.55%28.71%43.85%-15.20%-6.95%40.49%20.25%172.79%
201931.31%9.21%10.00%22.35%-36.33%28.87%11.08%-10.28%3.07%15.62%15.43%19.88%160.27%
20180.33%-1.48%-15.66%-3.98%24.88%2.05%1.48%13.24%-7.32%-28.84%-4.21%-26.20%-45.35%

Комиссия

Комиссия SOXL TQQQ FNGU составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SOXL TQQQ FNGU среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL TQQQ FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXL TQQQ FNGU, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.04
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.791.561.211.062.68
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.882.281.311.707.81
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		2.512.661.362.6710.39

Коэффициент Шарпа

SOXL TQQQ FNGU на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.01 до 2.79, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.67
SOXL TQQQ FNGU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SOXL TQQQ FNGU за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.79%0.59%0.55%0.01%0.02%0.15%0.47%0.03%1.61%0.00%0.01%
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.01%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.35%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.41%
-2.59%
SOXL TQQQ FNGU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SOXL TQQQ FNGU показал максимальную просадку в 87.47%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка SOXL TQQQ FNGU составляет 33.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.47%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.4163 июл. 2024 г.656
-74.89%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.116
-63.06%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.367
-48.85%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-38.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1033 авг. 2021 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SOXL TQQQ FNGU составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.68%
3.11%
SOXL TQQQ FNGU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOXLFNGUTQQQ
SOXL1.000.770.85
FNGU0.771.000.91
TQQQ0.850.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.