PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GLOBAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IWDA.L 50%JEPI 25%GOOG 10%VUAA.L 10%INTC 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
INTC
Intel Corporation
Technology
5%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities
50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.68%
15.83%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
GLOBAL13.62%0.30%9.67%30.44%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
18.45%-0.16%12.51%37.29%12.61%10.06%
INTC
Intel Corporation
-53.82%-4.22%-24.06%-34.76%-14.36%-1.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
22.87%1.47%15.34%42.18%15.52%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%2.56%3.70%-3.27%2.88%3.24%0.60%-0.05%2.21%13.62%
20235.90%-3.10%5.08%1.85%0.61%4.60%3.79%-0.97%-3.56%-2.71%8.54%5.11%27.16%
2022-5.69%-1.41%3.64%-7.81%-1.11%-7.23%6.23%-3.81%-8.44%5.51%4.98%-3.77%-18.72%
20210.42%3.53%3.89%4.59%1.38%1.49%2.45%2.87%-4.26%4.93%-1.73%4.59%26.48%
20202.63%1.21%3.77%6.26%-3.02%-2.10%10.38%3.39%24.09%

Комиссия

Комиссия GLOBAL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLOBAL среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLOBAL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOBAL, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOBAL, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOBAL, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOBAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLOBAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLOBAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLOBAL, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.191.681.231.373.53
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
2.763.921.523.6417.75
INTC
Intel Corporation
-0.79-0.890.86-0.56-1.07
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.633.651.534.6718.69
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.134.381.604.5519.77

Коэффициент Шарпа

GLOBAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
3.43
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLOBAL1.91%2.17%3.20%1.78%1.58%0.11%0.13%0.12%0.14%0.14%0.12%0.17%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-0.54%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка GLOBAL составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.53%4 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.503
-8.97%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3927 сент. 2024 г.54
-7.45%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46
-5.56%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-4.93%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.61%
2.71%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

INTCGOOGJEPIVUAA.LIWDA.L
INTC1.000.470.450.350.36
GOOG0.471.000.490.380.37
JEPI0.450.491.000.460.46
VUAA.L0.350.380.461.000.97
IWDA.L0.360.370.460.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.