GLOBAL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
GLOBAL | 13.58% | 2.33% | 10.40% | 25.09% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.74% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.79% | 2.15% | 13.89% | 32.24% | 12.96% | 10.69% |
Intel Corporation | -55.01% | 3.91% | -35.67% | -36.35% | -13.15% | -0.70% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.67% | 1.96% | 11.77% | 20.34% | N/A | N/A |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 22.74% | 3.04% | 16.00% | 35.73% | 15.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.70% | 2.56% | 3.70% | -3.27% | 2.88% | 3.24% | 0.60% | -0.05% | 2.21% | 13.58% | |||
2023 | 5.90% | -3.10% | 5.08% | 1.85% | 0.61% | 4.60% | 3.79% | -0.97% | -3.56% | -2.71% | 8.54% | 5.11% | 27.16% |
2022 | -5.69% | -1.41% | 3.64% | -7.81% | -1.11% | -7.23% | 6.23% | -3.81% | -8.44% | 5.51% | 4.98% | -3.77% | -18.72% |
2021 | 0.42% | 3.53% | 3.89% | 4.59% | 1.38% | 1.49% | 2.45% | 2.87% | -4.26% | 4.93% | -1.73% | 4.59% | 26.48% |
2020 | 2.63% | 1.21% | 3.77% | 6.26% | -3.02% | -2.10% | 10.38% | 3.39% | 24.09% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLOBAL среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.70 | 1.05 | 1.15 | 0.87 | 2.34 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3.08 | 4.37 | 1.57 | 2.75 | 20.42 |
Intel Corporation | -0.69 | -0.70 | 0.89 | -0.49 | -0.99 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.00 | 4.17 | 1.61 | 3.26 | 22.70 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.37 | 4.72 | 1.65 | 3.36 | 21.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL | 1.90% | 2.17% | 3.20% | 1.78% | 1.58% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intel Corporation | 2.24% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка GLOBAL составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.53% | 4 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
-8.97% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 39 | 27 сент. 2024 г. | 54 |
-7.45% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
-5.56% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
-4.93% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
INTC | GOOG | JEPI | VUAA.L | IWDA.L | |
---|---|---|---|---|---|
INTC | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.36 |
GOOG | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.38 |
JEPI | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
VUAA.L | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.97 |
IWDA.L | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.97 | 1.00 |