PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GLOBAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GLOBAL

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

IWDA.L 50%JEPI 25%GOOG 10%VUAA.L 10%INTC 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
INTC
Intel Corporation		Technology
5%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.68%
15.83%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
GLOBAL13.62%0.30%9.67%30.44%N/AN/A
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		18.45%-0.16%12.51%37.29%12.61%10.06%
INTC
Intel Corporation		-53.82%-4.22%-24.06%-34.76%-14.36%-1.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		22.87%1.47%15.34%42.18%15.52%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%2.56%3.70%-3.27%2.88%3.24%0.60%-0.05%2.21%13.62%
20235.90%-3.10%5.08%1.85%0.61%4.60%3.79%-0.97%-3.56%-2.71%8.54%5.11%27.16%
2022-5.69%-1.41%3.64%-7.81%-1.11%-7.23%6.23%-3.81%-8.44%5.51%4.98%-3.77%-18.72%
20210.42%3.53%3.89%4.59%1.38%1.49%2.45%2.87%-4.26%4.93%-1.73%4.59%26.48%
20202.63%1.21%3.77%6.26%-3.02%-2.10%10.38%3.39%24.09%

Комиссия

Комиссия GLOBAL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLOBAL среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GLOBAL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOBAL, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOBAL, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOBAL, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOBAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLOBAL, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLOBAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLOBAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLOBAL, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLOBAL, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.		1.191.681.231.373.53
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.763.921.523.6417.75
INTC
Intel Corporation		-0.79-0.890.86-0.56-1.07
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.633.651.534.6718.69
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		3.134.381.604.5519.77

Коэффициент Шарпа

GLOBAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
3.43
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLOBAL1.91%2.17%3.20%1.78%1.58%0.11%0.13%0.12%0.14%0.14%0.12%0.17%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-0.54%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка GLOBAL составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.53%4 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.503
-8.97%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3927 сент. 2024 г.54
-7.45%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46
-5.56%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-4.93%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.61%
2.71%
GLOBAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
INTCGOOGJEPIVUAA.LIWDA.L
INTC1.000.470.450.350.36
GOOG0.471.000.490.380.37
JEPI0.450.491.000.460.46
VUAA.L0.350.380.461.000.97
IWDA.L0.360.370.460.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.