US Growth Builder 30 yr compounder

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Growth Builder 30 yr compounder и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении US Growth Builder 30 yr compounder закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.2%.

US Growth Builder 30 yr compounder: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 1.26, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

• Портфель участвовал в 144.30% роста S&P 500 Index и в 120.24% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 2.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия US Growth Builder 30 yr compounder составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

US Growth Builder 30 yr compounder имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Growth Builder 30 yr compounder имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.50
• За 5 лет: 0.72
• За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность US Growth Builder 30 yr compounder за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US Growth Builder 30 yr compounder показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка US Growth Builder 30 yr compounder составляет 7.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.