50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.57% с начала года и доходность в 10.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE : годовая альфа составляет 4.28%, бета — 0.47, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.37%) было выше, чем в снижении (54.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.47 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.92
• За 5 лет: 0.96
• За 10 лет: 1.00
• За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка 50% EQ + 30% FI + 15% GOLD + 5% RE составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.