DC TFSA

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC TFSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +5.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении DC TFSA закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -2.1%.

DC TFSA has an annualized alpha of 117.22%, beta of 0.21, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2025.

• This portfolio captured 96.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -558.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.01 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.01 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DC TFSA и их сравнение с S&P 500 Index.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для DC TFSA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность DC TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DC TFSA показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.