DC TFSA

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC TFSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +6.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении DC TFSA закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.

DC TFSA: годовая альфа составляет 178.41%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.12.2025.

• Портфель участвовал в 193.79% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -926.83%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для DC TFSA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность DC TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DC TFSA показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DC TFSA составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.