Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.98% с начала года и доходность в 9.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Портфель «80/20» | -9.55% | -6.39% | -9.12% | 6.90% | 12.85% | 9.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -1.62% | -5.45% | -5.48% | -9.55% | ||||||||
| 2024 | 1.01% | 4.75% | 3.07% | -4.20% | 4.52% | 2.91% | 1.93% | 2.08% | 1.98% | -0.88% | 6.30% | -2.95% | 21.95% |
| 2023 | 6.57% | -2.43% | 2.70% | 1.03% | 0.28% | 6.09% | 3.34% | -1.82% | -4.60% | -2.55% | 8.99% | 5.15% | 24.06% |
| 2022 | -5.70% | -2.36% | 2.69% | -8.67% | -0.15% | -7.60% | 8.64% | -3.64% | -8.74% | 7.17% | 5.03% | -5.39% | -18.94% |
| 2021 | -0.39% | 2.61% | 3.12% | 4.60% | 0.43% | 2.32% | 1.68% | 2.56% | -4.14% | 6.04% | -1.31% | 3.39% | 22.54% |
| 2020 | 0.20% | -6.76% | -12.14% | 11.51% | 4.71% | 2.07% | 5.16% | 6.04% | -3.11% | -1.77% | 10.44% | 4.12% | 19.37% |
| 2019 | 7.44% | 3.05% | 1.49% | 3.39% | -5.37% | 6.26% | 1.24% | -1.44% | 1.46% | 1.86% | 3.28% | 2.43% | 27.45% |
| 2018 | 4.32% | -3.40% | -1.60% | 0.27% | 2.44% | 0.60% | 2.87% | 3.07% | 0.10% | -6.58% | 1.83% | -7.70% | -4.51% |
| 2017 | 1.59% | 3.21% | 0.04% | 1.02% | 0.96% | 0.81% | 1.65% | 0.26% | 2.00% | 1.84% | 2.57% | 1.07% | 18.37% |
| 2016 | -4.52% | 0.15% | 5.95% | 0.61% | 1.43% | 0.58% | 3.38% | 0.12% | 0.18% | -1.98% | 3.27% | 1.72% | 11.02% |
| 2015 | -1.84% | 4.46% | -0.87% | 0.45% | 0.99% | -1.58% | 1.56% | -5.10% | -2.26% | 6.46% | 0.43% | -1.79% | 0.39% |
| 2014 | -2.30% | 4.03% | 0.38% | 0.20% | 1.91% | 2.16% | -1.69% | 3.61% | -1.83% | 2.38% | 2.19% | -0.02% | 11.32% |
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «80/20» составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.75% | 1.77% | 1.85% | 1.36% | 1.58% | 1.96% | 2.20% | 1.87% | 2.04% | 2.10% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 43.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 11.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.47% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 844 |
| -30.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 13.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |