L
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 50% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в L и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 1981 г., начальной даты NOC
Доходность по периодам
L на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.78% с начала года и доходность в 15.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| L | 14.78% | -8.03% | 12.38% | 16.87% | 9.34% | 15.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 21.27% | -10.91% | 17.39% | 24.36% | 9.40% | 14.33% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 8.22% | -5.05% | 7.19% | 9.39% | 8.78% | 15.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.91% | 2.04% | 5.00% | 1.77% | -2.74% | -1.58% | 13.55% | 6.40% | 2.40% | -5.10% | 14.78% | ||
| 2023 | -11.35% | 3.46% | -0.40% | -0.92% | -4.47% | 4.18% | -2.71% | -0.58% | -3.65% | 9.13% | 0.18% | -0.12% | -8.35% |
| 2022 | 2.52% | 15.87% | 1.45% | -1.93% | 4.70% | 0.01% | -1.83% | 1.15% | -4.80% | 21.34% | -1.06% | 1.26% | 42.21% |
| 2021 | -7.64% | 2.82% | 11.42% | 6.26% | 2.43% | -0.82% | -0.94% | -0.37% | -3.05% | -2.25% | -0.43% | 8.80% | 15.73% |
| 2020 | 9.42% | -12.48% | -8.18% | 12.05% | 1.10% | -7.14% | 4.78% | 4.74% | -4.92% | -8.39% | 4.88% | -0.98% | -8.16% |
| 2019 | 11.58% | 6.61% | -5.02% | 9.30% | 3.61% | 6.97% | 3.29% | 6.56% | 1.90% | -4.69% | 2.33% | -1.31% | 47.76% |
| 2018 | 10.74% | 1.34% | -2.00% | -6.41% | 0.12% | -5.85% | 4.02% | -0.72% | 7.20% | -16.26% | 1.35% | -9.41% | -17.43% |
| 2017 | -0.48% | 7.33% | -1.49% | 2.06% | 5.21% | -0.92% | 3.86% | 4.50% | 3.62% | 1.02% | 4.11% | 0.38% | 32.92% |
| 2016 | -2.41% | 3.68% | 2.80% | 4.57% | 2.73% | 5.01% | -0.36% | -2.46% | -0.23% | 4.92% | 8.72% | -6.15% | 21.79% |
| 2015 | 2.14% | 6.48% | -0.78% | -6.18% | 2.78% | -0.77% | 10.24% | -3.50% | 2.21% | 9.57% | 0.05% | 0.22% | 23.33% |
| 2014 | 1.17% | 6.87% | 1.24% | -0.48% | 0.57% | -1.68% | 3.46% | 4.39% | 4.31% | 4.48% | 1.99% | 2.57% | 32.65% |
| 2013 | -4.81% | 2.24% | 8.24% | 5.29% | 8.80% | 1.48% | 10.97% | 1.89% | 3.73% | 8.71% | 6.28% | 3.28% | 71.34% |
Комиссия
Комиссия L составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг L среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.51 | 2.11 | 1.31 | 1.66 | 6.21 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.43 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность L за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 2.12% | 1.79% | 2.29% | 2.31% | 1.91% | 2.53% | 1.80% | 2.11% | 2.24% | 2.34% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.34% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.57% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
L показал максимальную просадку в 66.63%, зарегистрированную 2 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка L составляет 9.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.63% | 2 мар. 1998 г. | 507 | 2 мар. 2000 г. | 490 | 15 февр. 2002 г. | 997 |
| -57.59% | 24 авг. 1987 г. | 741 | 27 июл. 1990 г. | 597 | 4 дек. 1992 г. | 1338 |
| -51.75% | 14 нояб. 2007 г. | 330 | 9 мар. 2009 г. | 855 | 27 июл. 2012 г. | 1185 |
| -39.52% | 28 июн. 2002 г. | 176 | 11 мар. 2003 г. | 714 | 9 янв. 2006 г. | 890 |
| -32.89% | 24 апр. 2018 г. | 170 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность L составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LMT | NOC | |
|---|---|---|
| LMT | 1.00 | 0.47 |
| NOC | 0.47 | 1.00 |