Paco oro y plata
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2006 г., начальной даты SLV
Доходность по периодам
Paco oro y plata на 25 мая 2025 г. показал доходность в 21.80% с начала года и доходность в 9.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Paco oro y plata | 21.80% | 0.11% | 15.37% | 25.59% | 14.16% | 9.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
SLV iShares Silver Trust | 15.65% | -0.36% | 6.95% | 9.77% | 13.68% | 6.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco oro y plata, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.53% | 0.56% | 9.45% | 0.51% | 2.39% | 21.80% | |||||||
| 2024 | -2.70% | -0.19% | 9.19% | 4.35% | 8.61% | -2.38% | 2.34% | 1.00% | 6.39% | 4.61% | -4.73% | -3.53% | 24.03% |
| 2023 | 2.45% | -8.55% | 11.29% | 2.43% | -3.74% | -2.77% | 5.46% | -1.30% | -7.02% | 5.27% | 6.29% | -2.33% | 5.71% |
| 2022 | -2.49% | 7.43% | 1.21% | -5.05% | -4.44% | -3.76% | -1.15% | -7.16% | 1.16% | -0.54% | 12.28% | 5.49% | 1.24% |
| 2021 | -0.77% | -3.74% | -4.70% | 4.67% | 7.78% | -6.82% | 0.04% | -3.13% | -5.12% | 4.58% | -2.75% | 2.71% | -8.10% |
| 2020 | 2.67% | -4.08% | -7.47% | 7.19% | 10.97% | 2.33% | 22.07% | 8.55% | -11.82% | 0.53% | -4.84% | 11.90% | 38.72% |
| 2019 | 3.27% | -1.71% | -2.33% | -0.90% | -0.44% | 6.53% | 3.08% | 10.41% | -5.36% | 4.41% | -4.58% | 4.22% | 16.53% |
| 2018 | 2.74% | -3.75% | 0.17% | -0.57% | -0.33% | -2.80% | -2.90% | -4.34% | -0.03% | -0.12% | -0.16% | 6.94% | -5.53% |
| 2017 | 7.73% | 3.83% | -0.57% | -1.90% | 0.20% | -3.12% | 1.76% | 4.46% | -4.42% | -0.22% | -0.71% | 2.60% | 9.39% |
| 2016 | 4.22% | 7.75% | 1.19% | 10.41% | -8.45% | 13.34% | 5.19% | -5.95% | 1.70% | -4.86% | -8.04% | -2.71% | 11.49% |
| 2015 | 9.25% | -4.98% | -0.88% | -1.65% | 2.07% | -3.75% | -6.47% | 1.52% | -1.34% | 4.50% | -8.00% | -1.16% | -11.49% |
| 2014 | 1.03% | 8.22% | -4.76% | -1.28% | -2.56% | 9.14% | -3.47% | -2.03% | -9.35% | -4.12% | -2.37% | 1.40% | -11.04% |
Комиссия
Комиссия Paco oro y plata составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paco oro y plata составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
SLV iShares Silver Trust | 0.36 | 0.39 | 1.05 | 0.08 | 0.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paco oro y plata показал максимальную просадку в 58.41%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.
Текущая просадка Paco oro y plata составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.41% | 23 авг. 2011 г. | 1088 | 17 дек. 2015 г. | 2205 | 24 сент. 2024 г. | 3293 |
| -43.15% | 6 мар. 2008 г. | 164 | 27 окт. 2008 г. | 266 | 16 нояб. 2009 г. | 430 |
| -28.26% | 12 мая 2006 г. | 23 | 14 июн. 2006 г. | 344 | 25 окт. 2007 г. | 367 |
| -18.39% | 2 мая 2011 г. | 40 | 27 июн. 2011 г. | 38 | 19 авг. 2011 г. | 78 |
| -17.34% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 64 | 11 мая 2010 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.20 | 0.15 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.80 | 0.91 |
| SLV | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.15 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |