Emergency and opportunity fund

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Emergency and opportunity fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Emergency and opportunity fund на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.80% с начала года и доходность в 16.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +66.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Emergency and opportunity fund закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -11.2%.

Emergency and opportunity fund: годовая альфа составляет 17.26%, бета — 0.08, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

• Портфель участвовал в 57.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Emergency and opportunity fund составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Emergency and opportunity fund имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Emergency and opportunity fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.29
• За 5 лет: 1.07
• За 10 лет: 1.46
• За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Emergency and opportunity fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Emergency and opportunity fund показал максимальную просадку в 28.18%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка Emergency and opportunity fund составляет 9.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.