60/40 UST

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 UST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

60/40 UST на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.31% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 60/40 UST закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

60/40 UST has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.48, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2002.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.46%) than losses (54.95%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 60/40 UST составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

60/40 UST имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 60/40 UST и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

60/40 UST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.84
• За 5 лет: 0.37
• За 10 лет: 0.75
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 60/40 UST за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

60/40 UST показал максимальную просадку в 30.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка 60/40 UST составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.