60/40 UST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты TLT
Доходность по периодам
60/40 UST на 18 мая 2025 г. показал доходность в 1.10% с начала года и доходность в 7.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| 60/40 UST | 1.10% | 7.33% | 0.31% | 7.42% | 5.65% | 7.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.07% | 1.46% | 13.04% | 16.29% | 12.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | -1.04% | -2.13% | -1.62% | -9.55% | -0.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 UST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | 1.10% | -3.95% | -0.99% | 3.07% | 1.10% | |||||||
| 2024 | -0.22% | 2.35% | 2.33% | -5.19% | 4.02% | 2.57% | 2.58% | 2.12% | 2.02% | -2.62% | 4.88% | -4.30% | 10.42% |
| 2023 | 7.21% | -3.38% | 3.55% | 0.78% | -0.94% | 4.19% | 1.18% | -2.40% | -6.00% | -3.77% | 9.62% | 6.64% | 16.49% |
| 2022 | -5.20% | -2.14% | -0.27% | -9.25% | -1.06% | -5.48% | 6.55% | -4.05% | -8.85% | 2.48% | 5.90% | -4.67% | -24.29% |
| 2021 | -1.65% | -0.33% | 0.30% | 4.03% | 0.28% | 3.24% | 2.53% | 1.56% | -3.84% | 4.99% | 0.20% | 1.46% | 13.16% |
| 2020 | 3.02% | -1.93% | -4.80% | 8.35% | 2.71% | 1.51% | 5.23% | 2.34% | -2.00% | -2.52% | 7.82% | 2.48% | 23.50% |
| 2019 | 5.29% | 1.68% | 2.93% | 1.57% | -1.34% | 4.53% | 0.95% | 3.11% | -0.12% | 0.82% | 2.14% | 0.47% | 24.18% |
| 2018 | 1.83% | -3.49% | -0.12% | -0.56% | 2.44% | 0.68% | 1.42% | 2.61% | -0.98% | -5.62% | 1.92% | -2.99% | -3.20% |
| 2017 | 1.44% | 2.85% | -0.22% | 1.27% | 1.36% | 0.89% | 0.87% | 1.43% | 0.53% | 1.29% | 2.13% | 1.42% | 16.33% |
| 2016 | -1.17% | 1.32% | 3.94% | 0.10% | 1.36% | 2.93% | 3.23% | -0.27% | -0.48% | -3.06% | -0.47% | 1.13% | 8.66% |
| 2015 | 2.32% | 0.61% | -0.26% | -1.01% | -0.14% | -2.61% | 2.83% | -3.91% | -0.80% | 4.63% | 0.05% | -1.41% | -0.02% |
| 2014 | 0.60% | 3.04% | 0.62% | 0.87% | 2.44% | 1.46% | -0.93% | 4.38% | -2.10% | 2.77% | 2.68% | 1.27% | 18.31% |
Комиссия
Комиссия 60/40 UST составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 UST составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 UST за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.48% | 2.22% | 2.07% | 1.33% | 1.45% | 1.97% | 2.28% | 2.00% | 2.19% | 2.23% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
60/40 UST показал максимальную просадку в 30.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка 60/40 UST составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.25% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 353 | 2 авг. 2010 г. | 694 |
| -28.39% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 527 | 25 нояб. 2024 г. | 765 |
| -18.76% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 67 |
| -13.34% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.07% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.99 | 0.81 |
| TLT | -0.27 | 1.00 | -0.27 | 0.25 |
| VTI | 0.99 | -0.27 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.81 | 0.25 | 0.82 | 1.00 |