Entavgo

График показывает рост $10,000 инвестированных в Entavgo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Entavgo на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 65.81% с начала года и доходность в 45.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Entavgo закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -18.9%.

Entavgo has an annualized alpha of 16.50%, beta of 1.31, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

• This portfolio captured 174.70% of S&P 500 Index gains but only 90.56% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Entavgo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Entavgo имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Entavgo на 13 июн. 2026 г. составляет 2.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Entavgo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Entavgo показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Entavgo составляет 12.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.