Checklist1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Checklist1 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -2.26% с начала года и доходность в 24.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Checklist1 | -2.26% | 5.72% | 2.51% | 14.47% | 23.28% | 24.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -19.60% | -5.72% | -15.17% | 4.96% | 21.05% | 21.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.64% | 8.42% | 9.13% | 11.75% | 21.26% | 27.46% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -9.17% | 6.47% | 1.89% | 0.04% | 19.21% | 20.07% |
META Meta Platforms, Inc. | 10.68% | 13.16% | 12.93% | 39.21% | 23.65% | 23.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Checklist1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54% | -5.51% | -9.29% | -0.30% | 9.41% | -2.26% | |||||||
| 2024 | 3.00% | 7.22% | 1.12% | -2.89% | 8.55% | 7.71% | -3.15% | 2.05% | 4.15% | -1.57% | 2.31% | 4.88% | 37.86% |
| 2023 | 12.56% | 3.37% | 16.34% | 6.58% | 9.12% | 4.66% | 5.44% | -2.75% | -3.61% | 0.53% | 9.87% | 3.37% | 85.93% |
| 2022 | -5.63% | -10.33% | 4.20% | -11.87% | -2.80% | -8.71% | 8.40% | -3.70% | -12.76% | -5.61% | 8.46% | -7.61% | -40.61% |
| 2021 | 0.65% | 0.87% | 4.48% | 9.76% | -1.11% | 6.87% | 6.13% | 6.08% | -7.86% | 7.38% | 1.54% | 3.71% | 44.32% |
| 2020 | 4.67% | -6.84% | -8.90% | 16.97% | 6.95% | 6.21% | 8.45% | 14.50% | -9.54% | 0.21% | 7.36% | 3.34% | 47.38% |
| 2019 | 10.71% | 2.02% | 5.63% | 8.58% | -8.29% | 7.06% | 5.61% | -1.73% | 1.77% | 6.25% | 5.68% | 4.75% | 57.99% |
| 2018 | 7.06% | -1.52% | -6.08% | 1.74% | 9.79% | 0.73% | 2.00% | 7.21% | -1.72% | -6.74% | -5.04% | -8.08% | -2.53% |
| 2017 | 6.40% | 5.00% | 3.34% | 4.69% | 4.23% | -3.33% | 5.64% | 4.15% | -1.38% | 8.20% | 0.63% | 0.34% | 44.34% |
| 2016 | -0.78% | -4.48% | 8.54% | -6.97% | 5.10% | -4.37% | 10.18% | 1.47% | 2.57% | 1.83% | -3.65% | 1.90% | 10.26% |
| 2015 | -2.08% | 7.00% | -1.87% | 3.76% | 0.19% | -0.85% | 8.44% | -4.63% | -0.41% | 14.06% | 2.32% | -1.37% | 25.63% |
| 2014 | 2.58% | 5.14% | -3.53% | 0.90% | 5.71% | 3.26% | 3.36% | 4.31% | 1.76% | -0.03% | 3.54% | -3.41% | 25.71% |
Комиссия
Комиссия Checklist1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Checklist1 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.17 | 0.51 | 1.07 | 0.19 | 0.57 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.47 | 0.62 | 1.08 | 0.33 | 0.73 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.01 | 0.12 | 1.01 | -0.07 | -0.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.07 | 1.54 | 1.20 | 1.04 | 3.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Checklist1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.45% | 0.31% | 0.44% | 0.29% | 0.39% | 0.56% | 0.87% | 0.83% | 1.07% | 1.06% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Checklist1 показал максимальную просадку в 46.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Checklist1 составляет 6.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.99% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 174 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -25.95% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 184 |
| -24.49% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | META | AAPL | MSFT | GOOGL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.76 |
| META | 0.56 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.82 |
| AAPL | 0.64 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.75 |
| MSFT | 0.73 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.78 |
| GOOGL | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.64 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.76 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 1.00 |