CAC industries

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^FCHI CAC 40		9.09%
AIR.PA Airbus SE	Industrials	9.09%
DG.PA VINCI SA	Industrials	9.09%
EDEN.PA Edenred SA	Financial Services	9.09%
EN.PA Bouygues SA	Industrials	9.09%
HO.PA Thales S.A.	Industrials	9.09%
LR.PA Legrand SA	Industrials	9.09%
SAF.PA Safran SA	Industrials	9.09%
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Industrials	9.09%
SU.PA Schneider Electric S.E.	Industrials	9.09%
TEP.PA Teleperformance SE	Industrials	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAC industries и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2010 г., начальной даты EDEN.PA

Доходность по периодам

CAC industries на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 5.21% с начала года и доходность в 13.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель CAC industries	0.46%	7.64%	5.21%	1.38%	16.85%	13.39%	9.32%	13.25%
Активы портфеля:
^FCHI CAC 40	-0.32%	5.76%	1.67%	1.69%	16.49%	5.92%	5.26%	6.68%
AIR.PA Airbus SE	-0.12%	2.94%	-13.18%	-15.74%	29.19%	14.90%	11.62%	13.68%
DG.PA VINCI SA	0.35%	5.27%	12.43%	11.37%	20.68%	14.54%	11.86%	11.44%
EDEN.PA Edenred SA	2.45%	10.42%	5.48%	-2.69%	-30.86%	-26.00%	-13.83%	3.48%
EN.PA Bouygues SA	0.48%	6.32%	18.75%	27.66%	52.75%	26.79%	14.17%	11.33%
HO.PA Thales S.A.	-0.84%	9.65%	16.69%	6.64%	9.09%	29.32%	27.70%	15.98%
LR.PA Legrand SA	-0.38%	9.37%	16.28%	-0.00%	65.69%	26.86%	13.98%	14.15%
SAF.PA Safran SA	-3.60%	-0.18%	0.55%	-0.75%	45.28%	33.34%	19.93%	18.91%
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1.89%	11.71%	-10.19%	-13.41%	-7.46%	21.20%	10.54%	10.13%
SU.PA Schneider Electric S.E.	0.41%	8.94%	14.30%	6.93%	36.83%	26.21%	16.05%	20.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CAC industries закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.91%	7.32%	-13.11%	11.81%									5.21%
2025	7.27%	4.45%	5.72%	4.43%	6.27%	4.91%	-2.52%	-2.26%	4.42%	1.01%	-4.50%	2.22%	35.28%
2024	0.46%	1.24%	3.39%	-3.98%	7.77%	-10.06%	6.59%	1.01%	-1.36%	-2.63%	-3.40%	-2.44%	-4.63%
2023	10.43%	1.78%	0.86%	3.78%	-6.18%	7.32%	1.11%	-2.93%	-4.18%	-4.52%	11.76%	4.90%	24.71%
2022	-5.13%	2.20%	0.49%	-4.42%	-1.25%	-10.32%	7.82%	-7.49%	-9.43%	13.24%	6.21%	1.12%	-9.41%
2021	-2.38%	5.38%	2.09%	6.50%	2.98%	-1.39%	3.36%	1.34%	-4.51%	1.24%	-8.29%	8.42%	14.37%

Метрики бенчмарка

CAC industries: годовая альфа составляет 4.51%, бета — 0.75, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 05.07.2010.

Портфель участвовал в 105.80% снижения S&P 500 Index, но только в 104.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.51%

Бета: 0.75

R²: 0.32

Участие в росте: 104.05%

Участие в снижении: 105.80%

Комиссия

Комиссия CAC industries составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAC industries имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	2.59	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	3.60	-2.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.48	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	3.33	-2.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.39	15.04	-11.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^FCHI CAC 40	29	1.07	1.59	1.20	1.37	4.75
AIR.PA Airbus SE	59	1.05	1.60	1.19	1.16	3.47
DG.PA VINCI SA	56	0.85	1.33	1.18	1.46	3.11
EDEN.PA Edenred SA	12	-0.66	-0.74	0.89	-0.63	-1.06
EN.PA Bouygues SA	86	2.28	3.00	1.40	5.10	13.48
HO.PA Thales S.A.	40	0.28	0.61	1.07	0.56	1.14
LR.PA Legrand SA	82	2.24	2.76	1.42	3.53	8.13
SAF.PA Safran SA	74	1.62	2.43	1.30	2.05	8.05
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	24	-0.24	-0.14	0.98	-0.13	-0.30
SU.PA Schneider Electric S.E.	64	1.15	1.77	1.22	1.86	5.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAC industries имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.45
За 10 лет: 0.59
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAC industries за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.79%	2.88%	2.73%	2.25%	2.29%	1.71%	1.37%	2.09%	2.54%	1.86%	2.26%	2.17%
Активы портфеля:
^FCHI CAC 40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIR.PA Airbus SE	1.75%	1.51%	1.16%	1.29%	1.35%	0.00%	0.00%	1.26%	1.79%	1.63%	2.07%	1.94%
DG.PA VINCI SA	3.53%	3.96%	4.51%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%
EDEN.PA Edenred SA	6.08%	6.40%	3.46%	1.85%	1.77%	1.85%	1.51%	1.87%	2.65%	1.28%	2.23%	2.41%
EN.PA Bouygues SA	3.81%	4.51%	6.66%	5.28%	6.42%	5.40%	5.05%	4.49%	5.42%	3.69%	4.70%	4.38%
HO.PA Thales S.A.	1.42%	1.65%	2.49%	2.27%	2.23%	2.62%	0.53%	2.36%	1.76%	1.84%	1.53%	1.64%
LR.PA Legrand SA	1.49%	1.73%	2.22%	2.02%	2.21%	1.38%	1.84%	1.84%	1.89%	1.85%	2.13%	2.09%
SAF.PA Safran SA	0.97%	0.98%	1.04%	0.85%	0.43%	0.40%	0.00%	1.32%	1.53%	0.97%	2.15%	1.96%
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	2.82%	2.53%	2.45%	3.00%	3.57%	2.15%	0.00%	3.64%	4.46%	2.74%	2.80%	1.56%
SU.PA Schneider Electric S.E.	1.46%	1.66%	1.45%	1.73%	2.22%	1.51%	2.16%	2.57%	3.68%	2.88%	3.03%	3.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CAC industries показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка CAC industries составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.74%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	165	9 нояб. 2020 г.	207
-36%	29 апр. 2011 г.	149	23 нояб. 2011 г.	329	7 мар. 2013 г.	478
-31.65%	3 сент. 2021 г.	276	27 сент. 2022 г.	142	18 апр. 2023 г.	418
-23.72%	9 июн. 2014 г.	94	16 окт. 2014 г.	483	6 сент. 2016 г.	577
-20.32%	21 сент. 2018 г.	72	3 янв. 2019 г.	76	23 апр. 2019 г.	148

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EDEN.PA	TEP.PA	HO.PA	AIR.PA	EN.PA	SAF.PA	LR.PA	SU.PA	DG.PA	SGO.PA	^FCHI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.34	0.30	0.41	0.39	0.40	0.45	0.48	0.43	0.47	0.55	0.52
EDEN.PA	0.32	1.00	0.42	0.36	0.40	0.41	0.40	0.43	0.44	0.46	0.44	0.55	0.62
TEP.PA	0.34	0.42	1.00	0.36	0.39	0.40	0.39	0.48	0.46	0.47	0.47	0.56	0.64
HO.PA	0.30	0.36	0.36	1.00	0.52	0.46	0.55	0.44	0.43	0.51	0.45	0.55	0.65
AIR.PA	0.41	0.40	0.39	0.52	1.00	0.50	0.69	0.53	0.55	0.57	0.54	0.68	0.75
EN.PA	0.39	0.41	0.40	0.46	0.50	1.00	0.51	0.54	0.56	0.70	0.63	0.69	0.74
SAF.PA	0.40	0.40	0.39	0.55	0.69	0.51	1.00	0.55	0.57	0.58	0.54	0.68	0.76
LR.PA	0.45	0.43	0.48	0.44	0.53	0.54	0.55	1.00	0.76	0.59	0.68	0.73	0.78
SU.PA	0.48	0.44	0.46	0.43	0.55	0.56	0.57	0.76	1.00	0.62	0.71	0.80	0.80
DG.PA	0.43	0.46	0.47	0.51	0.57	0.70	0.58	0.59	0.62	1.00	0.69	0.79	0.80
SGO.PA	0.47	0.44	0.47	0.45	0.54	0.63	0.54	0.68	0.71	0.69	1.00	0.79	0.81
^FCHI	0.55	0.55	0.56	0.55	0.68	0.69	0.68	0.73	0.80	0.79	0.79	1.00	0.91
Portfolio	0.52	0.62	0.64	0.65	0.75	0.74	0.76	0.78	0.80	0.80	0.81	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июл. 2010 г.

CAC industries

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов