inversion
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в inversion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
inversion на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 62.25% с начала года и доходность в 60.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| inversion | 62.25% | 18.69% | 20.86% | 73.74% | 51.36% | 60.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.54% | 1.18% | 15.65% | 24.32% | 25.97% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 35.12% | 38.87% | 139.13% | 60.37% | 72.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью inversion, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.24% | 23.52% | 9.90% | -11.27% | 8.99% | 0.48% | -1.58% | -4.70% | 5.44% | 2.48% | 62.25% | ||
| 2023 | 21.55% | 0.40% | 19.84% | 4.67% | 0.18% | 7.43% | -2.71% | -6.66% | -0.10% | 17.83% | 10.38% | 6.13% | 106.32% |
| 2022 | -12.19% | 3.79% | 4.36% | -13.56% | -8.41% | -19.67% | 13.63% | -10.51% | -7.04% | 2.59% | -3.46% | -4.95% | -46.18% |
| 2021 | 9.24% | 19.19% | 19.17% | 2.53% | -17.16% | 2.73% | 11.91% | 9.91% | -7.05% | 29.16% | -3.98% | -9.36% | 74.02% |
| 2020 | 18.89% | -6.45% | -14.59% | 24.15% | 6.22% | 3.04% | 12.15% | 6.40% | -7.18% | 11.86% | 26.59% | 31.74% | 166.69% |
| 2019 | -2.28% | 9.47% | 5.85% | 20.53% | 30.30% | 22.87% | -2.31% | -1.22% | -5.47% | 7.05% | -6.40% | -0.10% | 99.49% |
| 2018 | -9.23% | 0.23% | -15.26% | 17.58% | -8.05% | -7.26% | 14.64% | -2.22% | -1.99% | -5.63% | -16.32% | -8.21% | -38.44% |
| 2017 | 2.36% | 10.41% | -3.63% | 15.08% | 39.98% | 5.96% | 10.61% | 34.46% | -5.40% | 30.76% | 34.58% | 24.20% | 471.68% |
| 2016 | -7.61% | 5.06% | 1.48% | -1.06% | 13.28% | 13.17% | 1.60% | -2.59% | 2.77% | 9.50% | 3.95% | 17.15% | 69.46% |
| 2015 | -22.76% | 12.73% | -5.74% | 8.19% | -2.81% | 3.22% | 7.01% | -12.85% | 2.10% | 25.93% | 12.39% | 8.59% | 30.37% |
| 2014 | 5.60% | -16.61% | -3.15% | -1.74% | 20.41% | 1.87% | -2.65% | -5.99% | -6.44% | -5.76% | 6.84% | -8.79% | -19.17% |
| 2013 | 24.59% | 34.25% | 135.40% | 33.40% | -1.45% | -13.91% | 1.07% | 17.66% | -0.86% | 29.51% | 267.82% | -29.24% | 1,671.01% |
Комиссия
Комиссия inversion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг inversion среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.44 | 0.69 | 1.09 | 0.11 | 1.22 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 1.78 | 1.17 | 0.91 | 4.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность inversion за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.26% | 0.37% | 0.53% | 0.34% | 0.47% | 0.60% | 0.85% | 0.93% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
inversion показал максимальную просадку в 73.19%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.19% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 451 | 12 февр. 2013 г. | 614 |
| -58.37% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 457 | 9 февр. 2024 г. | 823 |
| -56.9% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 651 | 26 окт. 2016 г. | 1057 |
| -54.62% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -51.02% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 200 | 3 нояб. 2013 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность inversion составляет 10.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | MSFT | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 |
| MSFT | 0.08 | 1.00 |