Jusan - 2040
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jusan - 2040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
Jusan - 2040 на 11 апр. 2025 г. показал доходность в 2.52% с начала года и доходность в 5.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| Jusan - 2040 | 4.53% | -0.28% | -0.33% | 15.09% | 9.06% | 6.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.05% | 8.29% | 21.37% | 37.36% | 13.07% | 9.97% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.07% | -4.42% | -8.72% | 4.47% | 7.09% | 2.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -5.15% | -4.42% | -10.00% | 6.59% | 6.03% | 4.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jusan - 2040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | 2.28% | 2.17% | -3.02% | 4.53% | ||||||||
| 2024 | -3.71% | 2.09% | 4.16% | -2.07% | 2.74% | 1.49% | 4.89% | 2.94% | 4.48% | -0.80% | -0.15% | -4.22% | 11.89% |
| 2023 | 8.56% | -6.03% | 2.38% | 0.26% | -2.57% | 2.82% | 3.30% | -3.58% | -5.20% | -0.17% | 7.71% | 5.19% | 12.01% |
| 2022 | -4.02% | -0.66% | 1.87% | -3.95% | -2.73% | -4.96% | 2.29% | -3.66% | -9.12% | 0.24% | 9.31% | -1.64% | -16.76% |
| 2021 | -0.09% | 0.00% | 1.66% | 4.85% | 2.90% | -0.45% | 0.95% | 1.36% | -4.48% | 3.97% | -2.18% | 5.94% | 14.86% |
| 2020 | 0.07% | -4.10% | -12.48% | 8.04% | 2.43% | 3.68% | 7.63% | 0.89% | -2.73% | -0.85% | 4.15% | 5.57% | 10.98% |
| 2019 | 8.49% | -0.21% | 1.65% | 0.40% | -1.60% | 4.57% | 0.01% | 2.82% | 0.21% | 2.42% | -1.51% | 3.45% | 22.26% |
| 2018 | 1.67% | -5.34% | 1.88% | -0.83% | 0.31% | -0.86% | 0.45% | -0.54% | -1.62% | -3.15% | 3.35% | -2.76% | -7.48% |
| 2017 | 3.49% | 2.96% | -0.01% | 1.21% | 0.43% | 0.55% | 2.94% | 1.90% | -1.04% | 0.49% | 1.12% | 1.79% | 16.91% |
| 2016 | -1.30% | 3.10% | 7.13% | 0.92% | -2.20% | 6.84% | 3.75% | -2.25% | 0.30% | -3.43% | -4.58% | 1.10% | 8.94% |
| 2015 | 5.32% | -2.09% | -0.37% | -0.21% | -1.14% | -3.19% | -1.90% | -4.35% | 0.10% | 4.81% | -2.93% | -0.31% | -6.53% |
| 2014 | 0.32% | 4.97% | 0.20% | 1.79% | 0.88% | 2.98% | -0.76% | 2.36% | -6.44% | 3.60% | 0.42% | 0.15% | 10.46% |
Комиссия
Комиссия Jusan - 2040 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jusan - 2040 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.07 | 1.40 | 4.70 | 12.58 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.15 | 0.35 | 1.04 | 0.12 | 0.50 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.32 | 0.55 | 1.07 | 0.22 | 1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jusan - 2040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.50% | 2.45% | 2.38% | 1.94% | 2.13% | 2.30% | 2.72% | 2.40% | 2.61% | 2.32% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jusan - 2040 показал максимальную просадку в 27.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Jusan - 2040 составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.55% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 110 |
| -24.88% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 633 |
| -18.01% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 364 |
| -14.37% | 9 мая 2013 г. | 30 | 20 июн. 2013 г. | 271 | 18 июл. 2014 г. | 301 |
| -12.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jusan - 2040 составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VNQ | IEMG | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.11 | 0.17 |
| VNQ | 0.11 | 1.00 | 0.43 |
| IEMG | 0.17 | 0.43 | 1.00 |