Портфель 4 - 2040
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель 4 - 2040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Портфель 4 - 2040 на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 16.48% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| Портфель 4 - 2040 | 16.48% | 1.93% | 10.00% | 25.08% | 11.81% | 9.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.92% | 1.68% | 9.07% | 27.56% | 14.48% | 12.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.96% | 1.71% | 6.50% | 17.23% | 6.88% | 4.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.33% | 2.18% | 6.81% | 10.59% | 0.55% | 1.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.84% | 2.88% | 19.45% | 33.04% | 11.10% | 7.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель 4 - 2040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 3.57% | 3.80% | -2.74% | 3.84% | 1.78% | 2.57% | 2.10% | 16.48% | ||||
| 2023 | 6.65% | -3.16% | 3.49% | 1.12% | -0.58% | 4.40% | 3.12% | -2.08% | -4.36% | -1.15% | 7.64% | 4.48% | 20.43% |
| 2022 | -4.51% | -1.06% | 1.76% | -7.14% | -0.35% | -6.47% | 5.99% | -3.64% | -7.94% | 4.97% | 6.67% | -3.54% | -15.51% |
| 2021 | -0.73% | 1.17% | 2.27% | 4.06% | 1.90% | 0.38% | 1.37% | 1.90% | -3.78% | 4.65% | -1.60% | 3.28% | 15.56% |
| 2020 | 0.33% | -5.67% | -10.55% | 10.39% | 4.49% | 2.48% | 5.83% | 4.79% | -3.08% | -1.65% | 8.27% | 4.73% | 19.94% |
| 2019 | 6.83% | 2.33% | 0.93% | 2.67% | -4.31% | 6.43% | 0.57% | -0.13% | 0.86% | 2.19% | 1.95% | 2.88% | 25.27% |
| 2018 | 4.35% | -3.48% | -1.07% | 0.11% | 1.29% | -0.39% | 2.03% | 1.48% | 0.01% | -5.49% | 1.55% | -5.12% | -5.08% |
| 2017 | 2.56% | 2.95% | 0.42% | 1.28% | 1.10% | 0.34% | 2.02% | 0.89% | 1.17% | 1.49% | 1.97% | 1.38% | 19.03% |
| 2016 | -3.30% | 1.52% | 5.18% | 1.53% | -0.07% | 1.55% | 3.43% | -0.32% | 0.48% | -2.14% | 0.91% | 1.30% | 10.25% |
| 2015 | -0.06% | 3.13% | -1.19% | 1.03% | 0.67% | -1.76% | 0.04% | -4.34% | -2.46% | 6.06% | -0.82% | -1.70% | -1.79% |
| 2014 | -2.04% | 4.74% | -0.14% | 0.38% | 1.21% | 2.79% | -2.03% | 2.83% | -2.97% | 1.25% | 1.45% | -0.39% | 7.01% |
| 2013 | 3.48% | -0.06% | 2.71% | 0.47% | -0.07% | -2.91% | 5.30% | -1.37% | 2.72% | 3.14% | 0.84% | 1.34% | 16.42% |
Комиссия
Комиссия Портфель 4 - 2040 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель 4 - 2040 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.00 | 2.70 | 1.36 | 1.85 | 10.57 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.30 | 1.84 | 1.23 | 0.91 | 6.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.47 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.42 | 2.69 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель 4 - 2040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель 4 - 2040 | 1.50% | 1.66% | 1.72% | 1.39% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.85% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.47% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель 4 - 2040 показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.53% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -15.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.08% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -12.72% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель 4 - 2040 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | GLD | VTI | VXUS | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.32 | -0.11 | -0.08 |
| GLD | 0.32 | 1.00 | 0.04 | 0.18 |
| VTI | -0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | -0.08 | 0.18 | 0.83 | 1.00 |