2025 SP500 + World Developed
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 34% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 66% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW
Доходность по периодам
2025 SP500 + World Developed на 14 мая 2025 г. показал доходность в 4.86% с начала года и доходность в 10.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| 2025 SP500 + World Developed | 4.86% | 9.75% | 3.22% | 13.69% | 15.86% | 10.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.46% | 9.92% | -1.04% | 14.16% | 17.40% | 12.69% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 13.39% | 9.45% | 11.37% | 10.99% | 12.37% | 5.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 SP500 + World Developed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | -0.07% | -3.65% | 0.92% | 4.50% | 4.86% | |||||||
| 2024 | 0.74% | 4.40% | 3.37% | -3.79% | 4.92% | 1.84% | 1.71% | 2.56% | 1.82% | -2.25% | 4.24% | -2.71% | 17.70% |
| 2023 | 7.25% | -2.84% | 3.37% | 1.89% | -0.95% | 5.82% | 3.24% | -2.36% | -4.45% | -2.58% | 9.02% | 4.89% | 23.42% |
| 2022 | -4.85% | -2.84% | 2.72% | -8.22% | 0.85% | -8.70% | 7.89% | -4.63% | -9.45% | 7.45% | 7.77% | -4.56% | -17.37% |
| 2021 | -0.77% | 2.70% | 3.88% | 4.49% | 1.59% | 1.17% | 1.74% | 2.46% | -4.21% | 5.76% | -1.94% | 4.41% | 22.95% |
| 2020 | -0.89% | -7.95% | -13.30% | 10.84% | 4.94% | 2.44% | 4.76% | 6.41% | -3.12% | -2.72% | 11.90% | 4.29% | 15.55% |
| 2019 | 8.19% | 3.09% | 1.29% | 3.61% | -5.92% | 6.77% | 0.36% | -1.89% | 2.25% | 2.49% | 3.01% | 3.03% | 28.76% |
| 2018 | 5.13% | -4.08% | -1.61% | 0.78% | 1.11% | -0.13% | 2.95% | 1.82% | 0.54% | -7.60% | 1.67% | -7.98% | -8.02% |
| 2017 | 2.44% | 2.78% | 1.23% | 1.22% | 2.11% | 0.82% | 2.17% | 0.01% | 2.31% | 2.07% | 2.26% | 1.36% | 22.83% |
| 2016 | -6.32% | 0.24% | 6.43% | 0.67% | 1.29% | -0.48% | 3.99% | 0.20% | 0.87% | -2.28% | 2.50% | 1.92% | 8.85% |
| 2015 | -1.84% | 5.90% | -1.06% | 1.61% | 0.80% | -2.20% | 1.61% | -6.25% | -3.76% | 8.41% | -0.28% | -1.91% | 0.17% |
| 2014 | -3.45% | 5.12% | 0.01% | 0.42% | 2.55% | 2.04% | -1.70% | 2.57% | -2.17% | 1.09% | 1.88% | -1.04% | 7.23% |
Комиссия
Комиссия 2025 SP500 + World Developed составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 SP500 + World Developed составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.64 | 1.03 | 1.14 | 0.82 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 SP500 + World Developed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.93% | 1.88% | 2.18% | 1.86% | 1.65% | 2.25% | 2.52% | 1.79% | 2.36% | 2.26% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.82% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 SP500 + World Developed показал максимальную просадку в 56.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 SP500 + World Developed составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.09% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1329 |
| -33.92% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.9% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 491 |
| -18.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.14% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPDW | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.91 |
| SPDW | 0.80 | 1.00 | 0.73 | 0.89 |
| SPLG | 0.88 | 0.73 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |