Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 34% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | S&P 500 | 66% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 SP500 + World Developed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2007 г., начальной даты SPDW
Доходность по периодам
2025 SP500 + World Developed на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.08% с начала года и доходность в 12.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 SP500 + World Developed | -0.23% | -3.15% | -1.08% | 1.98% | 21.89% | 17.91% | 10.99% | 12.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.09% | -3.33% | -3.54% | -1.41% | 17.61% | 18.45% | 11.96% | 14.24% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | -0.80% | -2.83% | 3.67% | 8.50% | 30.12% | 16.04% | 8.47% | 9.41% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 SP500 + World Developed закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 1.64% | -6.26% | 0.85% | -1.08% | ||||||||
| 2025 | 3.28% | -0.07% | -3.65% | 0.92% | 5.89% | 4.52% | 0.91% | 2.99% | 3.16% | 2.17% | 0.39% | 1.17% | 23.56% |
| 2024 | 0.74% | 4.40% | 3.37% | -3.79% | 4.92% | 1.84% | 1.71% | 2.56% | 1.82% | -2.25% | 4.24% | -2.71% | 17.70% |
| 2023 | 7.25% | -2.84% | 3.37% | 1.89% | -0.95% | 5.80% | 3.24% | -2.36% | -4.45% | -2.58% | 9.02% | 4.89% | 23.40% |
| 2022 | -4.85% | -2.84% | 2.72% | -8.22% | 0.85% | -8.69% | 7.89% | -4.63% | -9.45% | 7.45% | 7.77% | -4.56% | -17.37% |
| 2021 | -0.77% | 2.70% | 3.88% | 4.49% | 1.59% | 1.17% | 1.74% | 2.46% | -4.21% | 5.76% | -1.94% | 4.41% | 22.95% |
Метрики бенчмарка
2025 SP500 + World Developed: годовая альфа составляет 1.26%, бета — 0.88, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.04.2007.
- При бете 0.88 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 99.32%
- Участие в снижении
- 98.16%
Комиссия
Комиссия 2025 SP500 + World Developed составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 SP500 + World Developed имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.37 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.43 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 54 | 0.97 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.13 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 82 | 1.72 | 2.36 | 1.34 | 2.64 | 10.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 SP500 + World Developed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.87% | 1.93% | 1.88% | 2.18% | 1.86% | 1.65% | 2.25% | 2.52% | 1.79% | 2.36% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.18% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 SP500 + World Developed показал максимальную просадку в 56.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 SP500 + World Developed составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.04% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1329 |
| -33.92% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.9% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.14% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPDW | SPYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.91 |
| SPDW | 0.80 | 1.00 | 0.73 | 0.89 |
| SPYM | 0.88 | 0.73 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |