Low volatility growth for stagflation period.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility growth for stagflation period. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Low volatility growth for stagflation period. на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 12.16% с начала года и доходность в 17.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Low volatility growth for stagflation period. закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

Low volatility growth for stagflation period. has an annualized alpha of 4.95%, beta of 0.69, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.94%) than losses (70.66%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Low volatility growth for stagflation period. составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Low volatility growth for stagflation period. имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Low volatility growth for stagflation period. и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low volatility growth for stagflation period. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.06
• За 5 лет: 0.82
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Low volatility growth for stagflation period. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Low volatility growth for stagflation period. показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка Low volatility growth for stagflation period. составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.