PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Balanced 6
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLBL.L 7%VHVG.L 65%SEMA.L 7%EUDV.L 7%CNDX.AS 7%IPRP.L 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
Global Bonds

7%

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
Global Equities

65%

SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

7%

EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
Europe Equities

7%

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

7%

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
REIT

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.94%
15.74%
Balanced 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Balanced 63.08%-0.36%14.94%17.31%N/AN/A
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
1.27%-0.57%8.52%6.22%1.98%5.36%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
-0.72%-1.65%12.94%7.43%3.84%6.19%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
-11.59%0.36%14.52%8.24%-5.23%3.25%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
7.74%1.26%18.81%38.38%20.30%21.17%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
-5.35%-2.02%2.43%-4.34%-2.39%N/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
5.71%-0.23%16.56%20.68%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.03%2.07%3.44%
2023-4.18%-3.22%9.36%6.03%

Комиссия

Комиссия Balanced 6 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Balanced 6
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Balanced 6, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Balanced 6, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Balanced 6, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Balanced 6, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Balanced 6, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.430.751.080.201.20
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
0.490.791.090.381.60
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.370.761.090.181.19
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
2.623.611.451.7511.33
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
-0.52-0.680.92-0.14-0.86
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
1.812.711.331.576.51

Коэффициент Шарпа

Balanced 6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.52

Коэффициент Шарпа Balanced 6 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.52
1.89
Balanced 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Balanced 60.28%0.27%0.29%0.23%0.24%0.26%0.37%0.25%0.24%0.29%0.33%0.31%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
3.91%3.79%4.06%3.33%3.41%3.65%4.14%3.53%3.44%4.14%4.62%4.38%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.04%0.04%0.04%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.39%
-3.66%
Balanced 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Balanced 6 показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Balanced 6 составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.38%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10824 авг. 2020 г.133
-29.71%8 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.35123 февр. 2024 г.591
-7.25%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-6.18%7 сент. 2021 г.226 окт. 2021 г.214 нояб. 2021 г.43
-5.66%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balanced 6 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.75%
3.44%
Balanced 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLBL.LCNDX.ASIPRP.LSEMA.LEUDV.LVHVG.L
GLBL.L1.000.080.310.240.310.24
CNDX.AS0.081.000.470.610.550.83
IPRP.L0.310.471.000.500.700.62
SEMA.L0.240.610.501.000.630.73
EUDV.L0.310.550.700.631.000.80
VHVG.L0.240.830.620.730.801.00