Balanced 6
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Balanced 6 | 8.80% | 0.50% | 8.66% | 15.16% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 6.24% | -0.67% | 9.59% | 6.12% | 2.07% | 4.82% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7.29% | 3.41% | 8.19% | 13.12% | 3.64% | 6.96% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -2.93% | 5.48% | 4.18% | 15.63% | -5.00% | 3.54% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 13.87% | -3.39% | 9.09% | 21.74% | 19.60% | 19.83% |
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -1.58% | 1.61% | 0.72% | 2.13% | 38.23% | N/A |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.01% | 0.08% | 9.78% | 16.76% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.03% | 2.16% | 3.44% | -2.13% | 2.74% | 2.55% | 8.80% | ||||||
2023 | 6.70% | -2.96% | 2.56% | 2.30% | -1.20% | 5.02% | 3.75% | -2.04% | -4.18% | -3.22% | 9.35% | 6.03% | 23.19% |
2022 | -5.79% | -2.11% | 1.83% | -7.60% | -1.32% | -8.64% | 5.95% | -3.89% | -8.60% | 3.87% | 7.05% | -1.86% | -20.56% |
2021 | -0.55% | 11.22% | 2.14% | 4.08% | 1.98% | 0.79% | 1.46% | 12.11% | -3.98% | 3.95% | -1.38% | 3.17% | 39.61% |
2020 | -0.69% | -8.03% | -11.67% | 8.47% | 3.72% | 3.83% | 4.36% | 6.60% | -2.94% | -3.33% | 11.73% | 4.96% | 15.36% |
2019 | 0.41% | 2.80% | 2.35% | 3.45% | 9.28% |
Комиссия
Комиссия Balanced 6 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Balanced 6 среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.34 | 0.62 | 1.07 | 0.15 | 1.30 |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.05 | 1.59 | 1.19 | 0.82 | 4.32 |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.70 | 1.24 | 1.14 | 0.32 | 2.35 |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 1.39 | 1.96 | 1.25 | 1.57 | 7.96 |
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.09 | 0.74 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 1.45 | 2.19 | 1.26 | 1.27 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanced 6 | 0.44% | 6.55% | 10.01% | 4.46% | 0.35% | 0.26% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.29% | 0.33% | 0.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.73% | 3.79% | 4.06% | 3.33% | 3.41% | 3.65% | 4.14% | 3.53% | 3.44% | 4.14% | 4.62% | 4.38% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLBL.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 2.57% | 89.69% | 138.82% | 60.36% | 1.54% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balanced 6 показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Balanced 6 составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.38% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
-29.71% | 8 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 350 | 22 февр. 2024 г. | 590 |
-7.25% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-5.93% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 6 окт. 2021 г. | 21 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
-5.33% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Balanced 6 составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLBL.L | CNDX.AS | IPRP.L | SEMA.L | EUDV.L | VHVG.L | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLBL.L | 1.00 | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.26 |
CNDX.AS | 0.09 | 1.00 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.82 |
IPRP.L | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.62 |
SEMA.L | 0.25 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.63 | 0.73 |
EUDV.L | 0.32 | 0.53 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
VHVG.L | 0.26 | 0.82 | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |