VOO(80)+BND(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(80)+BND(20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(80)+BND(20) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.56% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO(80)+BND(20) | -9.34% | -6.56% | -8.90% | 6.84% | 13.47% | 10.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.63% | 0.27% | 6.64% | -0.98% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(80)+BND(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -1.11% | -5.35% | -5.59% | -9.34% | ||||||||
| 2024 | 1.51% | 4.85% | 3.16% | -3.93% | 4.86% | 3.44% | 1.22% | 2.35% | 2.14% | -1.02% | 5.66% | -2.30% | 23.68% |
| 2023 | 6.10% | -2.51% | 3.64% | 1.53% | 0.38% | 6.10% | 3.09% | -1.57% | -4.62% | -2.13% | 8.90% | 4.52% | 24.98% |
| 2022 | -5.05% | -2.86% | 3.37% | -8.49% | 0.30% | -7.84% | 8.73% | -4.04% | -8.87% | 7.48% | 5.39% | -5.43% | -17.86% |
| 2021 | -1.01% | 2.42% | 4.13% | 4.97% | 0.63% | 2.17% | 2.36% | 2.74% | -4.42% | 6.56% | -0.67% | 4.24% | 26.35% |
| 2020 | 0.14% | -7.24% | -11.38% | 11.71% | 4.33% | 1.73% | 5.46% | 6.25% | -3.45% | -2.37% | 10.08% | 3.44% | 17.39% |
| 2019 | 7.22% | 2.93% | 1.93% | 3.65% | -5.61% | 6.43% | 1.34% | -1.24% | 1.73% | 2.01% | 3.29% | 2.70% | 29.05% |
| 2018 | 4.91% | -3.48% | -2.17% | 0.23% | 2.25% | 0.68% | 3.22% | 2.99% | 0.48% | -6.31% | 1.77% | -7.85% | -4.07% |
| 2017 | 1.60% | 3.51% | 0.11% | 1.01% | 1.33% | 0.57% | 1.88% | 0.35% | 1.77% | 2.08% | 2.73% | 1.21% | 19.70% |
| 2016 | -4.16% | -0.07% | 6.09% | 0.36% | 1.53% | 0.53% | 3.30% | 0.07% | 0.04% | -1.69% | 2.96% | 1.87% | 10.98% |
| 2015 | -2.22% | 4.68% | -1.31% | 0.84% | 1.03% | -1.85% | 2.02% | -5.42% | -2.05% | 7.34% | 0.32% | -1.55% | 1.23% |
| 2014 | -2.86% | 4.00% | 0.74% | 0.73% | 2.13% | 1.83% | -1.24% | 3.61% | -1.28% | 2.19% | 2.52% | -0.26% | 12.54% |
Комиссия
Комиссия VOO(80)+BND(20) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(80)+BND(20) составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(80)+BND(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.73% | 1.78% | 1.87% | 1.39% | 1.68% | 2.05% | 2.21% | 1.93% | 2.12% | 2.20% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(80)+BND(20) показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка VOO(80)+BND(20) составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.91% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.84% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.64% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(80)+BND(20) составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VOO | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |