VOO(80)+BND(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(80)+BND(20) на 16 мая 2025 г. показал доходность в 1.35% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| VOO(80)+BND(20) | 1.35% | 7.85% | 0.58% | 11.31% | 13.70% | 10.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01% | 0.07% | 1.88% | 4.26% | -0.97% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(80)+BND(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27% | -0.59% | -4.46% | -0.57% | 4.95% | 1.35% | |||||||
| 2024 | 1.25% | 3.91% | 2.82% | -3.69% | 4.35% | 3.04% | 1.40% | 2.20% | 2.00% | -1.25% | 4.94% | -2.21% | 20.01% |
| 2023 | 5.70% | -2.53% | 3.50% | 1.39% | 0.16% | 5.19% | 2.61% | -1.44% | -4.30% | -2.04% | 8.24% | 4.38% | 22.00% |
| 2022 | -4.60% | -2.60% | 2.43% | -7.81% | 0.38% | -6.89% | 7.82% | -3.87% | -8.23% | 6.24% | 5.16% | -4.82% | -17.05% |
| 2021 | -0.99% | 1.91% | 3.44% | 4.41% | 0.57% | 2.00% | 2.19% | 2.33% | -3.96% | 5.63% | -0.55% | 3.60% | 22.17% |
| 2020 | 0.36% | -6.12% | -10.04% | 10.77% | 3.98% | 1.61% | 5.00% | 5.46% | -3.11% | -2.15% | 8.98% | 3.03% | 16.93% |
| 2019 | 6.56% | 2.62% | 1.92% | 3.23% | -4.77% | 5.81% | 1.20% | -0.77% | 1.45% | 1.81% | 2.91% | 2.39% | 26.68% |
| 2018 | 4.22% | -3.21% | -1.85% | 0.11% | 2.08% | 0.60% | 2.84% | 2.72% | 0.36% | -5.64% | 1.62% | -6.60% | -3.36% |
| 2017 | 1.46% | 3.23% | 0.10% | 0.99% | 1.27% | 0.51% | 1.73% | 0.40% | 1.54% | 1.86% | 2.44% | 1.15% | 17.97% |
| 2016 | -3.68% | 0.02% | 5.59% | 0.36% | 1.40% | 0.66% | 3.07% | 0.04% | 0.04% | -1.62% | 2.47% | 1.75% | 10.25% |
| 2015 | -1.81% | 4.13% | -1.15% | 0.74% | 0.90% | -1.78% | 1.92% | -4.97% | -1.76% | 6.79% | 0.27% | -1.43% | 1.33% |
| 2014 | -2.52% | 3.72% | 0.67% | 0.74% | 2.05% | 1.69% | -1.16% | 3.40% | -1.22% | 2.07% | 2.38% | -0.23% | 12.00% |
Комиссия
Комиссия VOO(80)+BND(20) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(80)+BND(20) составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(80)+BND(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.73% | 1.78% | 1.87% | 1.39% | 1.68% | 2.05% | 2.21% | 1.93% | 2.12% | 2.20% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO(80)+BND(20) показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO(80)+BND(20) составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.57% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -15.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.03 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.03 | 1.00 | 1.00 |