HWM_research_NEW COPY

График показывает рост $10,000 инвестированных в HWM_research_NEW COPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HWM_research_NEW COPY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2021 г. с доходностью -10.7%.

HWM_research_NEW COPY: годовая альфа составляет 31.22%, бета — 1.59, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 30.07.2021.

• Портфель участвовал в 239.84% роста S&P 500 Index, но только в 92.48% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HWM_research_NEW COPY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HWM_research_NEW COPY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HWM_research_NEW COPY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.98
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HWM_research_NEW COPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HWM_research_NEW COPY показал максимальную просадку в 54.52%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка HWM_research_NEW COPY составляет 18.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.