Broadcom NVDA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Broadcom NVDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Broadcom NVDA на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 129.28% с начала года и доходность в 61.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Broadcom NVDA | 129.28% | 5.47% | 51.82% | 152.00% | 73.96% | 62.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | 66.29% | 1.19% | 38.68% | 94.74% | 46.70% | 39.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 198.17% | 9.52% | 64.28% | 205.52% | 95.57% | 78.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broadcom NVDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.00% | 20.16% | 9.27% | -3.13% | 14.35% | 16.62% | -2.58% | 1.66% | 4.09% | 3.87% | 129.28% | ||
| 2023 | 19.15% | 11.25% | 15.25% | -1.22% | 32.70% | 9.88% | 7.08% | 4.23% | -10.78% | -2.50% | 12.28% | 13.63% | 172.59% |
| 2022 | -14.34% | -0.06% | 9.84% | -21.93% | 2.93% | -17.04% | 14.98% | -12.02% | -14.79% | 8.54% | 21.43% | -6.16% | -33.17% |
| 2021 | 1.21% | 4.92% | -1.54% | 5.49% | 6.06% | 13.52% | -0.36% | 8.49% | -4.70% | 16.59% | 16.78% | 2.87% | 91.62% |
| 2020 | -1.47% | 2.09% | -6.36% | 12.71% | 14.25% | 8.19% | 6.10% | 18.29% | 3.13% | -5.72% | 10.92% | 3.90% | 84.56% |
| 2019 | 6.58% | 5.06% | 13.36% | 3.33% | -22.98% | 18.23% | 1.74% | -1.57% | 1.28% | 10.80% | 7.94% | 4.91% | 51.99% |
| 2018 | 11.74% | -1.12% | -4.28% | -2.77% | 11.07% | -4.62% | -2.64% | 7.19% | 5.81% | -17.39% | -7.09% | -2.14% | -9.65% |
| 2017 | 7.64% | -0.21% | 5.62% | -1.70% | 23.12% | -0.89% | 9.11% | 3.30% | 1.15% | 12.28% | 1.05% | -5.27% | 66.75% |
| 2016 | -9.51% | 3.76% | 14.64% | -2.96% | 19.31% | 0.75% | 12.87% | 8.22% | 5.28% | 1.30% | 15.44% | 11.27% | 110.11% |
| 2015 | -0.95% | 19.84% | -2.48% | -0.94% | 12.47% | -9.58% | -3.34% | 7.05% | 5.05% | 6.77% | 9.33% | 7.35% | 58.86% |
| 2014 | 0.66% | 15.21% | 1.15% | 0.86% | 7.23% | 0.02% | -4.67% | 15.03% | 0.85% | 2.51% | 8.02% | 1.66% | 57.95% |
| 2013 | 6.52% | -0.48% | 3.47% | -1.80% | 11.24% | -1.72% | 0.47% | 3.82% | 8.96% | 1.56% | 0.75% | 10.91% | 51.87% |
Комиссия
Комиссия Broadcom NVDA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Broadcom NVDA среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | 2.87 | 1.37 | 4.14 | 12.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.20 | 4.08 | 1.53 | 8.03 | 25.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Broadcom NVDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.87% | 1.57% | 1.15% | 1.59% | 1.91% | 1.78% | 1.08% | 0.94% | 1.17% | 1.46% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.15% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Broadcom NVDA показал максимальную просадку в 50.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка Broadcom NVDA составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 135 | 1 мая 2023 г. | 337 |
| -40.34% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -38.76% | 22 февр. 2011 г. | 117 | 8 авг. 2011 г. | 594 | 17 дек. 2013 г. | 711 |
| -31.52% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 270 |
| -29.93% | 16 апр. 2010 г. | 82 | 11 авг. 2010 г. | 75 | 26 нояб. 2010 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Broadcom NVDA составляет 10.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVGO | NVDA | |
|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.56 |
| NVDA | 0.56 | 1.00 |