PortfoliosLab logo
HFEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 45%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
45%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
55%

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

HFEA на 25 мая 2025 г. показал доходность в -11.71% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
HFEA-11.71%3.66%-17.81%-5.32%-2.26%10.13%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.15%17.21%-18.77%7.75%31.69%21.04%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.87%-12.20%-20.21%-25.65%-37.94%-14.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.61%4.40%-11.50%-7.23%-0.58%-11.71%
2024-1.76%5.07%5.97%-15.85%11.24%7.14%5.14%4.92%4.97%-9.75%11.79%-12.36%12.33%
202319.98%-11.67%10.91%1.83%-4.71%10.78%1.02%-8.23%-18.04%-12.20%28.66%18.68%28.70%
2022-14.04%-7.82%-2.28%-25.97%-4.80%-16.37%18.37%-13.82%-25.84%4.15%16.86%-14.79%-64.20%
2021-6.90%-2.77%2.46%11.81%0.64%9.45%8.73%4.21%-11.86%15.10%1.60%4.19%38.99%
20209.97%-2.73%-12.74%21.43%5.72%1.77%15.70%6.26%-7.61%-9.30%21.80%5.37%61.26%
201913.41%3.83%9.13%3.64%-2.85%11.66%2.25%11.64%-2.27%1.31%5.33%0.77%73.31%
20185.53%-12.00%-1.87%-3.05%5.95%1.35%3.84%6.74%-2.82%-15.55%4.51%-4.67%-14.03%
20173.48%8.57%-1.09%3.53%4.37%1.75%2.16%4.44%-0.16%3.53%5.79%4.16%48.48%
2016-0.18%3.94%8.80%-0.65%3.40%9.41%8.89%-1.48%-2.45%-8.99%-3.54%3.91%21.11%
20159.12%-2.01%-1.73%-3.31%-1.39%-8.84%9.38%-11.45%-0.99%14.42%-0.50%-4.44%-4.71%
20142.63%7.47%2.09%3.56%7.61%2.93%-1.70%13.11%-5.47%6.94%8.68%3.34%63.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия HFEA составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFEA составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HFEA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFEA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.170.571.080.130.41
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.58-0.670.92-0.28-1.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HFEA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HFEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.81%2.44%1.67%1.02%0.09%1.07%0.65%1.02%0.18%0.06%0.19%0.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.17%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.81%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HFEA показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HFEA составляет 54.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.84%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-44.34%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.61
-26.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-23.14%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.301
-21.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTMFUPROPortfolio
^GSPC1.00-0.271.000.67
TMF-0.271.00-0.270.43
UPRO1.00-0.271.000.68
Portfolio0.670.430.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя