HFEA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HFEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
HFEA на 1 мая 2024 г. показал доходность в -7.95% с начала года и доходность в 12.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.57% | -4.16% | 20.07% | 20.82% | 11.56% | 10.37% |
| HFEA | -7.95% | -15.85% | 40.55% | 3.03% | 4.64% | 12.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 12.37% | -12.97% | 62.57% | 55.49% | 18.67% | 22.50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -31.54% | -19.38% | 11.92% | -44.19% | -25.49% | -10.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.76% | 5.07% | 5.97% | |||||||||
| 2023 | -12.20% | 28.66% | 18.68% |
Комиссия
Комиссия HFEA составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.58 | 2.17 | 1.26 | 1.03 | 5.74 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.98 | -1.47 | 0.84 | -0.53 | -1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HFEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFEA | 2.24% | 1.67% | 1.02% | 0.09% | 0.27% | 0.72% | 1.02% | 0.18% | 0.06% | 0.19% | 0.12% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.08% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HFEA показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HFEA составляет 58.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.84% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.34% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 61 |
| -26.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -23.14% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 301 |
| -21.73% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 57 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HFEA составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMF | UPRO | |
|---|---|---|
| TMF | 1.00 | -0.30 |
| UPRO | -0.30 | 1.00 |