PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HFEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 45%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

45%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HFEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
36.83%
19.37%
HFEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

HFEA на 24 апр. 2024 г. показал доходность в -5.51% с начала года и доходность в 13.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
HFEA-5.51%-12.68%36.83%3.88%5.08%13.44%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
15.17%-10.11%59.51%61.97%19.03%23.15%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-29.57%-15.61%7.82%-46.12%-25.04%-10.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.76%5.07%5.97%
2023-18.04%-12.20%28.66%18.68%

Комиссия

Комиссия HFEA составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFEA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFEA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFEA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFEA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFEA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.772.381.281.186.60
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.89-1.250.86-0.48-1.28

Коэффициент Шарпа

HFEA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.16

Коэффициент Шарпа HFEA находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.16
1.92
HFEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HFEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFEA2.17%1.67%1.02%0.09%0.27%0.72%1.02%0.18%0.06%0.19%0.12%0.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.71%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.97%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-57.11%
-3.50%
HFEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HFEA показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HFEA составляет 57.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.84%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-44.34%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.61
-26.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-23.14%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.301
-21.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.5725 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HFEA составляет 8.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.30%
3.58%
HFEA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMFUPRO
TMF1.00-0.30
UPRO-0.301.00