Balanced Beta 40/40/20 G/S/B
Employs a Growth-Orientated Balanced Beta Approach with
- 40% Gold
- 40% Broad market equities
- 20% Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | High Yield Bonds, Actively Managed | 20% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2015 г., начальной даты FLRT
Доходность по периодам
Balanced Beta 40/40/20 G/S/B на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 12.06% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Balanced Beta 40/40/20 G/S/B | 12.06% | 4.07% | 10.83% | 24.53% | 13.75% | 10.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.97% | 1.72% | 2.49% | 6.70% | 6.29% | 4.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Beta 40/40/20 G/S/B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91% | 0.35% | 1.29% | 1.82% | 2.90% | 1.27% | 12.06% | ||||||
| 2024 | 0.28% | 2.33% | 5.05% | -0.21% | 2.79% | 1.53% | 2.75% | 2.00% | 2.99% | 1.50% | 1.33% | -1.39% | 22.87% |
| 2023 | 5.49% | -3.15% | 4.65% | 1.32% | -0.28% | 2.02% | 2.57% | -0.83% | -3.65% | 2.01% | 5.07% | 2.74% | 18.94% |
| 2022 | -2.69% | 1.16% | 2.00% | -4.41% | -1.96% | -4.22% | 2.94% | -2.42% | -5.53% | 2.64% | 6.14% | -1.03% | -7.80% |
| 2021 | -1.47% | -1.40% | 1.32% | 3.58% | 3.37% | -1.91% | 1.98% | 1.32% | -3.13% | 3.45% | -0.50% | 3.21% | 9.94% |
| 2020 | 1.87% | -3.52% | -7.14% | 9.08% | 3.88% | 1.94% | 7.02% | 2.92% | -3.08% | -1.15% | 2.38% | 4.53% | 19.05% |
| 2019 | 5.26% | 1.51% | 0.01% | 1.69% | -1.95% | 6.11% | 0.78% | 2.43% | -0.50% | 1.87% | 0.53% | 2.70% | 22.12% |
| 2018 | 3.45% | -2.11% | -0.61% | 0.10% | 0.50% | -1.25% | 0.46% | 0.63% | 0.04% | -2.00% | 0.72% | -2.31% | -2.51% |
| 2017 | 2.95% | 2.63% | 0.09% | 1.01% | 0.56% | -0.43% | 1.73% | 1.89% | -0.66% | 1.06% | 0.94% | 1.46% | 14.00% |
| 2016 | -0.46% | 5.11% | 2.46% | 2.45% | -1.51% | 3.59% | 2.85% | -1.28% | 0.71% | -2.14% | -1.12% | -0.12% | 10.75% |
| 2015 | 0.21% | -1.21% | 0.28% | 0.80% | -1.37% | -1.91% | -1.02% | -2.15% | 4.53% | -2.74% | -1.30% | -5.91% |
Комиссия
Комиссия Balanced Beta 40/40/20 G/S/B составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced Beta 40/40/20 G/S/B составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 2.33 | 2.97 | 1.85 | 2.35 | 12.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced Beta 40/40/20 G/S/B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 2.10% | 2.26% | 1.84% | 1.13% | 1.32% | 1.58% | 1.69% | 1.34% | 1.47% | 1.44% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.42% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.97% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balanced Beta 40/40/20 G/S/B показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.73% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -15.61% | 31 мар. 2022 г. | 137 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 301 |
| -9.45% | 18 мая 2015 г. | 170 | 19 янв. 2016 г. | 57 | 11 апр. 2016 г. | 227 |
| -9.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
| -7.64% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 11 | 24 апр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLRT | SGOL | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.01 | 0.97 | 0.68 |
| FLRT | 0.15 | 1.00 | 0.05 | 0.15 | 0.21 |
| SGOL | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.65 |
| SPLG | 0.97 | 0.15 | 0.01 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.68 | 0.21 | 0.65 | 0.70 | 1.00 |