ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	50%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	35%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.30% с начала года и доходность в 10.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend	-0.01%	-0.04%	8.30%	10.18%	21.99%	17.41%	10.05%	10.69%
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.03%	2.32%	6.58%	6.47%	18.31%	16.04%	10.62%	13.05%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-0.02%	0.35%	1.42%	1.91%	7.01%	3.49%	0.80%	2.04%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.24%	-1.37%	10.04%	13.58%	27.88%	20.99%	11.79%	10.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.82%	4.35%	-5.61%	5.59%	1.41%	-1.09%							8.30%
2025	3.04%	2.12%	-0.40%	0.66%	3.65%	2.77%	0.12%	3.89%	1.83%	0.38%	2.65%	1.50%	24.48%
2024	-0.69%	2.42%	2.96%	-3.04%	4.00%	-0.32%	3.76%	2.99%	2.02%	-2.94%	2.34%	-3.49%	10.03%
2023	6.16%	-3.34%	0.63%	2.59%	-3.79%	5.57%	3.23%	-3.13%	-2.87%	-2.44%	7.53%	4.97%	15.10%
2022	-1.70%	-2.33%	1.92%	-5.14%	1.20%	-7.53%	4.07%	-3.70%	-8.55%	6.47%	8.93%	-2.47%	-9.97%
2021	-0.76%	2.67%	4.59%	3.39%	2.89%	-0.51%	1.28%	1.40%	-3.56%	4.67%	-3.11%	6.06%	20.16%

Метрики бенчмарка

ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.76, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2016.

This portfolio participated in 78.58% of S&P 500 Index downside but only 73.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.55%

Бета: 0.76

R²: 0.84

Участие в росте: 73.76%

Участие в снижении: 78.58%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	1.94	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.63	+0.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.35	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.70	2.59	+0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.99	11.84	-0.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.82	2.65	1.33	2.33	9.37
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	77	2.61	3.87	1.57	2.60	9.21
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	69	2.14	2.91	1.39	2.76	10.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За 5 лет: 0.77
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.79%	2.97%	3.57%	3.49%	3.53%	3.03%	2.67%	3.15%	3.46%	2.78%	2.51%	1.24%
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.48%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.36%	3.29%	3.14%	2.79%	2.09%	1.64%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.13%март 2020 г.	2mo 2d	8mo 6d	10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.62%окт. 2022 г.	9mo 2d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.16%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.61%апр. 2025 г.	29d	24d	1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.17%март 2026 г.	22d	1mo 17d	2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.12	1.11	1.09	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend с S&P 500 Index

Корреляция ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.91, а самая низкая у VTEB: 0.05.

0.05

0.57

0.73

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend. Самая высокая корреляция с портфелем у VYMI: 0.94, а самая низкая у VTEB: 0.09.

0.09

0.68

0.88

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTEB	VNQ	VYMI	VIG
VTEB	1.00	0.23	0.05	0.06
VNQ	0.23	1.00	0.51	0.64
VYMI	0.05	0.51	1.00	0.70
VIG	0.06	0.64	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ETF Portfolio -- Moderately Aggressive Growth, 3% Dividend есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации