PortfoliosLab logo
2X DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBMF 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-100%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed
200%

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
2X DBMF-6.56%-1.27%-8.87%-23.02%6.67%N/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
-2.49%-0.47%-3.38%-9.74%5.53%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%0.33%2.14%4.71%2.60%1.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%-4.86%-3.62%-0.34%0.25%-6.56%
20244.47%6.71%10.24%8.18%-2.26%4.05%-7.88%-6.91%2.08%-8.94%1.78%-2.10%7.39%
2023-6.72%1.17%-15.36%1.62%0.76%6.41%-1.11%0.15%8.98%-1.19%-10.98%-6.61%-22.85%
20220.80%6.22%13.40%21.43%-1.83%6.23%-7.26%5.49%11.57%1.78%-17.81%0.42%40.98%
2021-0.24%8.95%5.71%4.46%5.63%-2.45%1.49%-5.24%-0.31%8.31%-4.53%0.80%23.61%
20201.88%-4.31%2.43%4.48%-6.06%-3.84%7.08%-1.23%-5.81%-0.03%1.47%7.96%2.84%
20192.56%2.49%4.17%14.45%-2.88%-2.41%1.36%-0.06%20.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2X DBMF составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2X DBMF, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2X DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2X DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2X DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2X DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2X DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
-0.97-1.320.83-0.62-1.02
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.77248.33142.08438.304,035.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2X DBMF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.12
  • За 5 лет: 0.27
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%.


TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель7.36%6.46%0.90%14.09%20.75%1.42%16.65%-1.66%-0.68%-0.07%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2X DBMF показал максимальную просадку в 41.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2X DBMF составляет 37.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.2%21 окт. 2022 г.6178 апр. 2025 г.
-20.03%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2269 февр. 2021 г.245
-14.21%14 июн. 2022 г.331 авг. 2022 г.3621 сент. 2022 г.69
-12.33%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8717 янв. 2020 г.94
-11.75%17 нояб. 2021 г.112 дек. 2021 г.4911 февр. 2022 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 0.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILDBMFPortfolio
^GSPC1.00-0.000.160.16
BIL-0.001.00-0.03-0.04
DBMF0.16-0.031.001.00
Portfolio0.16-0.041.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя