2X DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| 2X DBMF | 8.56% | -3.19% | -16.83% | 0.27% | 8.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.47% | -1.35% | -7.27% | 3.94% | 6.36% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.66% | 0.38% | 2.55% | 5.26% | 2.28% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.47% | 6.71% | 10.24% | 8.18% | -2.26% | 4.05% | -7.88% | -6.91% | 2.07% | -8.94% | 8.56% | ||
| 2023 | -6.72% | 1.17% | -15.36% | 1.62% | 0.76% | 6.41% | -1.11% | 0.15% | 8.98% | -1.19% | -10.98% | -6.62% | -22.85% |
| 2022 | 0.80% | 6.22% | 13.40% | 21.43% | -1.83% | 6.22% | -7.26% | 5.49% | 11.57% | 1.78% | -17.81% | 0.42% | 40.99% |
| 2021 | -0.24% | 8.95% | 5.71% | 4.46% | 5.63% | -2.45% | 1.49% | -5.24% | -0.31% | 8.31% | -4.53% | 0.80% | 23.61% |
| 2020 | 1.89% | -4.31% | 2.43% | 4.48% | -6.06% | -3.84% | 7.08% | -1.23% | -5.81% | -0.03% | 1.47% | 7.96% | 2.84% |
| 2019 | 2.56% | 2.49% | 4.17% | 14.46% | -2.88% | -2.41% | 1.36% | -0.06% | 20.33% |
Комиссия
Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2X DBMF среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.36 | 0.55 | 1.07 | 0.22 | 0.72 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.40 | 273.00 | 158.62 | 482.85 | 4,446.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.29% | 0.90% | 14.09% | 20.75% | 1.42% | 16.65% | -1.66% | -0.68% | -0.07% |
| Активы портфеля: | |||||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2X DBMF показал максимальную просадку в 39.43%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2X DBMF составляет 32.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.43% | 21 окт. 2022 г. | 106 | 24 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -20.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 226 | 9 февр. 2021 г. | 245 |
| -14.21% | 14 июн. 2022 г. | 33 | 1 авг. 2022 г. | 36 | 21 сент. 2022 г. | 69 |
| -12.33% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 87 | 17 янв. 2020 г. | 94 |
| -11.75% | 17 нояб. 2021 г. | 11 | 2 дек. 2021 г. | 49 | 11 февр. 2022 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2X DBMF составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | DBMF | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.03 |
| DBMF | -0.03 | 1.00 |