PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2X DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBMF 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-100%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed
200%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.99%
15.83%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
2X DBMF11.69%-5.91%-15.99%-6.03%9.39%N/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
8.78%-2.77%-6.89%0.76%6.64%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.35%0.37%2.58%5.29%2.23%1.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.47%6.71%10.24%8.18%-2.26%4.05%-7.88%-6.91%2.07%11.69%
2023-6.72%1.17%-15.36%1.62%0.76%6.41%-1.11%0.15%8.98%-1.19%-10.98%-6.62%-22.85%
20220.80%6.22%13.40%21.43%-1.83%6.22%-7.26%5.49%11.57%1.78%-17.81%0.42%40.99%
2021-0.24%8.95%5.71%4.46%5.63%-2.45%1.49%-5.24%-0.31%8.31%-4.53%0.80%23.61%
20201.89%-4.31%2.43%4.48%-6.06%-3.84%7.08%-1.23%-5.81%-0.03%1.47%7.96%2.84%
20192.56%2.49%4.17%14.46%-2.88%-2.41%1.36%-0.06%20.33%

Комиссия

Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2X DBMF среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2X DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2X DBMF, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2X DBMF, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2X DBMF, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2X DBMF, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2X DBMF, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2X DBMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2X DBMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2X DBMF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2X DBMF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2X DBMF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2X DBMF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
0.040.131.020.030.08
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.56334.81237.74485.715,453.66

Коэффициент Шарпа

2X DBMF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.28
3.43
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%.


TTM20232022202120202019201820172016
2X DBMF5.11%0.89%14.09%20.76%1.42%16.64%-1.66%-0.68%-0.07%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.15%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.20%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-30.98%
-0.54%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2X DBMF показал максимальную просадку в 39.43%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2X DBMF составляет 30.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.43%21 окт. 2022 г.10624 мар. 2023 г.
-20.03%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2269 февр. 2021 г.245
-14.21%14 июн. 2022 г.331 авг. 2022 г.3621 сент. 2022 г.69
-12.33%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8717 янв. 2020 г.94
-11.75%17 нояб. 2021 г.112 дек. 2021 г.4911 февр. 2022 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2X DBMF составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.44%
2.71%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILDBMF
BIL1.00-0.03
DBMF-0.031.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.