2X DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 200% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 9.79% | N/A |
| 2X DBMF | 3.37% | 17.81% | -8.79% | -27.17% | 14.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 1.93% | 9.63% | -2.23% | -11.43% | 8.71% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.46% | 2.43% | 3.45% | 4.41% | 1.46% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | DBMF | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.03 |
| DBMF | -0.03 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.70%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X DBMF | 11.70% | 14.05% | 21.57% | 1.66% | 19.50% | -1.78% | -0.74% | -0.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.90% | 7.72% | 10.79% | 0.99% | 10.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.09% | 1.39% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 1.78% | 0.74% | 0.07% |
Комиссия
Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.85 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.94 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2X DBMF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.16%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.16% | 21 окт. 2022 г. | 106 | 24 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -20.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 226 | 9 февр. 2021 г. | 245 |
| -14.21% | 14 июн. 2022 г. | 33 | 1 авг. 2022 г. | 36 | 21 сент. 2022 г. | 69 |
| -12.33% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 87 | 17 янв. 2020 г. | 94 |
| -11.75% | 17 нояб. 2021 г. | 11 | 2 дек. 2021 г. | 49 | 11 февр. 2022 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность 2X DBMF составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.