2X DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| 2X DBMF | 0.07% | 0.49% | -10.03% | 3.49% | 8.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.15% | 0.42% | -5.66% | 4.09% | 5.73% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 0.32% | 2.39% | 5.08% | 2.39% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.73% | 5.60% | 8.39% | 6.49% | -1.70% | 3.26% | -5.85% | -4.99% | 1.61% | -6.91% | 1.45% | -1.47% | 8.54% |
| 2023 | -5.02% | 0.96% | -11.45% | 1.37% | 0.68% | 5.23% | -0.79% | 0.23% | 7.08% | -0.82% | -8.33% | -4.84% | -15.99% |
| 2022 | 0.67% | 5.22% | 11.57% | 16.67% | -1.48% | 5.18% | -5.30% | 3.99% | 8.45% | 1.34% | -12.89% | 0.44% | 35.31% |
| 2021 | -0.21% | 8.11% | 5.15% | 3.87% | 4.91% | -2.15% | 1.25% | -4.41% | -0.24% | 7.11% | -3.92% | 0.70% | 21.02% |
| 2020 | 1.75% | -3.97% | 2.25% | 4.11% | -5.59% | -3.48% | 6.74% | -1.17% | -5.53% | -0.03% | 1.39% | 7.56% | 2.99% |
| 2019 | 2.56% | 2.47% | 4.10% | 14.20% | -2.89% | -2.20% | 1.25% | -0.05% | 20.09% |
Комиссия
Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2X DBMF составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.44 | 0.66 | 1.09 | 0.30 | 0.71 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.52 | 266.16 | 154.67 | 472.01 | 4,332.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.46% | 6.46% | 0.90% | 14.09% | 20.75% | 1.42% | 16.65% | -1.66% | -0.68% | -0.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.74% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.01% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2X DBMF показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2X DBMF составляет 21.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.96% | 21 окт. 2022 г. | 106 | 24 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -18.59% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 226 | 9 февр. 2021 г. | 245 |
| -12.14% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 87 | 17 янв. 2020 г. | 94 |
| -10.79% | 14 июн. 2022 г. | 33 | 1 авг. 2022 г. | 36 | 21 сент. 2022 г. | 69 |
| -10.18% | 17 нояб. 2021 г. | 11 | 2 дек. 2021 г. | 49 | 11 февр. 2022 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2X DBMF составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | DBMF | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.03 |
| DBMF | -0.03 | 1.00 |