2X DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| 2X DBMF | -8.32% | 0.13% | -8.90% | -21.12% | 5.61% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -3.53% | 0.24% | -3.41% | -8.54% | 4.98% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | -4.86% | -3.62% | -0.34% | -1.65% | -8.32% | |||||||
| 2024 | 4.47% | 6.71% | 10.24% | 8.18% | -2.26% | 4.05% | -7.88% | -6.91% | 2.08% | -8.94% | 1.78% | -2.10% | 7.39% |
| 2023 | -6.72% | 1.17% | -15.36% | 1.62% | 0.76% | 6.41% | -1.11% | 0.15% | 8.98% | -1.19% | -10.98% | -6.61% | -22.85% |
| 2022 | 0.80% | 6.22% | 13.40% | 21.43% | -1.83% | 6.23% | -7.26% | 5.49% | 11.57% | 1.78% | -17.81% | 0.42% | 40.98% |
| 2021 | -0.24% | 8.95% | 5.71% | 4.46% | 5.63% | -2.45% | 1.49% | -5.24% | -0.31% | 8.31% | -4.53% | 0.80% | 23.61% |
| 2020 | 1.88% | -4.31% | 2.43% | 4.48% | -6.06% | -3.84% | 7.08% | -1.23% | -5.81% | -0.03% | 1.47% | 7.96% | 2.84% |
| 2019 | 2.56% | 2.49% | 4.17% | 14.45% | -2.88% | -2.41% | 1.36% | -0.06% | 20.33% |
Комиссия
Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2X DBMF составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -1.12 | -1.43 | 0.82 | -0.69 | -1.21 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 251.19 | 146.03 | 443.27 | 4,083.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.48% | 6.46% | 0.90% | 14.09% | 20.75% | 1.42% | 16.65% | -1.66% | -0.68% | -0.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.09% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2X DBMF показал максимальную просадку в 41.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2X DBMF составляет 39.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.2% | 21 окт. 2022 г. | 617 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 226 | 9 февр. 2021 г. | 245 |
| -14.21% | 14 июн. 2022 г. | 33 | 1 авг. 2022 г. | 36 | 21 сент. 2022 г. | 69 |
| -12.33% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 87 | 17 янв. 2020 г. | 94 |
| -11.75% | 17 нояб. 2021 г. | 11 | 2 дек. 2021 г. | 49 | 11 февр. 2022 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2X DBMF составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 0.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | DBMF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.16 | 0.16 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.05 |
| DBMF | 0.16 | -0.03 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.16 | -0.05 | 1.00 | 1.00 |