PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

2X DBMF

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


DBMF 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed200%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2X DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.90%
8.86%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%9.79%N/A
2X DBMF3.37%17.81%-8.79%-27.17%14.59%N/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
1.93%9.63%-2.23%-11.43%8.71%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.46%2.43%3.45%4.41%1.46%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILDBMF
BIL1.00-0.03
DBMF-0.031.00

Коэффициент Шарпа

2X DBMF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.98. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.98

Коэффициент Шарпа 2X DBMF находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.98
0.70
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2X DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.70%.


TTM2022202120202019201820172016
2X DBMF11.70%14.05%21.57%1.66%19.50%-1.78%-0.74%-0.07%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
7.90%7.72%10.79%0.99%10.82%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%

Комиссия

Комиссия 2X DBMF составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
-0.85
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.94

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-32.65%
-9.73%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2X DBMF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.16%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.16%21 окт. 2022 г.10624 мар. 2023 г.
-20.03%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2269 февр. 2021 г.245
-14.21%14 июн. 2022 г.331 авг. 2022 г.3621 сент. 2022 г.69
-12.33%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8717 янв. 2020 г.94
-11.75%17 нояб. 2021 г.112 дек. 2021 г.4911 февр. 2022 г.60

График волатильности

Текущая волатильность 2X DBMF составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.92%
3.66%
2X DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля