SCHG+SCHD+QQQ

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG+SCHD+QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SCHG+SCHD+QQQ на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.12% с начала года и доходность в 18.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SCHG+SCHD+QQQ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

SCHG+SCHD+QQQ has an annualized alpha of 3.33%, beta of 1.01, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio captured 111.44% of S&P 500 Index gains but only 94.19% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия SCHG+SCHD+QQQ составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHG+SCHD+QQQ имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SCHG+SCHD+QQQ на 13 июн. 2026 г. составляет 2.62 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SCHG+SCHD+QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHG+SCHD+QQQ показал максимальную просадку в 31.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка SCHG+SCHD+QQQ составляет 2.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.