PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dead Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dead Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ESP0.DE 34%NUKL.DE 34%INDA 17.5%PAF.L 9%EPOL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		Europe Equities
5%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		Technology Equities
34%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
17.50%
NKE
NIKE, Inc.		Consumer Cyclical
0.50%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		Energy Equities
34%
PAF.L
Pan African Resources plc		Basic Materials
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dead Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
59.76%
38.48%
Dead Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2023 г., начальной даты NUKL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Dead Portfolio28.56%2.90%15.20%42.60%N/AN/A
Активы портфеля:
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		7.33%-3.90%5.20%41.85%5.62%0.40%
INDA
iShares MSCI India ETF		20.34%2.91%16.34%32.06%13.16%7.92%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		28.76%2.98%16.71%45.48%16.89%N/A
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		18.97%1.98%2.59%24.34%N/AN/A
NKE
NIKE, Inc.		-19.35%3.41%-7.04%-3.29%0.84%9.16%
PAF.L
Pan African Resources plc		106.40%8.70%68.59%136.81%28.16%12.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dead Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.59%3.02%5.31%-1.02%4.76%1.97%1.65%1.37%28.56%
2023-5.04%5.47%0.62%-1.62%7.72%5.30%-1.41%0.42%-0.76%7.81%4.32%24.27%

Комиссия

Комиссия Dead Portfolio составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
График комиссии ESP0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
График комиссии NUKL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dead Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dead Portfolio, с текущим значением в 7878
Dead Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Dead Portfolio, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dead Portfolio, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dead Portfolio, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dead Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dead Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dead Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dead Portfolio, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dead Portfolio, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dead Portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dead Portfolio, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dead Portfolio, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		1.802.551.312.129.61
INDA
iShares MSCI India ETF		2.392.951.485.3921.18
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		2.223.131.382.5813.21
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.831.301.161.103.87
NKE
NIKE, Inc.		-0.24-0.090.98-0.19-0.35
PAF.L
Pan African Resources plc		3.724.091.504.3234.61

Коэффициент Шарпа

Dead Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.50
2.32
Dead Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dead Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dead Portfolio0.44%0.58%0.63%1.69%0.37%0.39%0.24%0.59%51.37%62.85%67.32%53.57%
Активы портфеля:
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.54%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		1.71%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
PAF.L
Pan African Resources plc		2.25%4.45%5.44%5.51%2.75%1.00%0.00%3.37%567.74%694.53%744.83%592.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Dead Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dead Portfolio показал максимальную просадку в 11.92%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.92%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.49
-8.66%10 февр. 2023 г.2415 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.37
-6.38%19 сент. 2023 г.124 окт. 2023 г.223 нояб. 2023 г.34
-5.91%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.2014 сент. 2023 г.33
-5.22%11 мая 2023 г.1531 мая 2023 г.46 июн. 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dead Portfolio составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.37%
4.31%
Dead Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NKEPAF.LNUKL.DEINDAEPOLESP0.DE
NKE1.000.080.120.240.300.26
PAF.L0.081.000.240.210.270.23
NUKL.DE0.120.241.000.320.310.43
INDA0.240.210.321.000.430.39
EPOL0.300.270.310.431.000.42
ESP0.DE0.260.230.430.390.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2023 г.