group 4

График показывает рост $10,000 инвестированных в group 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

group 4 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 23.52% с начала года и доходность в 15.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении group 4 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.8%.

group 4 has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.85, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.91%) than losses (82.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия group 4 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

group 4 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для group 4 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

group 4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.99
• За 5 лет: 1.28
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность group 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

group 4 показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1057 торговых сессий.

Текущая просадка group 4 составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.