group 4

График показывает рост $10,000 инвестированных в group 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

group 4 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 15.48% с начала года и доходность в 15.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении group 4 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.8%.

group 4: годовая альфа составляет 2.18%, бета — 0.85, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.92%) было выше, чем в снижении (83.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.85 и R² 0.64 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия group 4 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

group 4 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

group 4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.38
• За 5 лет: 1.32
• За 10 лет: 0.77
• За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность group 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

group 4 показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1057 торговых сессий.

Текущая просадка group 4 составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.