OptimizedReturn
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 56.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 5.91% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 30.33% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Options Trading | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizedReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
OptimizedReturn | 27.34% | 10.73% | 58.60% | 179.82% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.31% | 2.81% | 76.93% | 206.83% | 26.73% | 10.57% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 27.31% | 13.59% | 57.34% | 187.52% | 95.88% | 34.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 20.02% | 11.57% | 39.83% | 113.30% | N/A | N/A |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -25.60% | 5.47% | 0.21% | 24.81% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizedReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.65% | -19.86% | 16.22% | 21.36% | 27.34% | ||||||||
2024 | 34.52% | 40.27% | -30.60% | 34.36% | -4.56% | 14.82% | -8.84% | 17.78% | 32.88% | 52.09% | -21.79% | 227.22% |
Комиссия
Комиссия OptimizedReturn составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OptimizedReturn составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 3.00 | 3.62 | 1.43 | 7.06 | 21.00 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.71 | 2.48 | 1.29 | 3.52 | 7.39 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 1.38 | 2.03 | 1.26 | 2.63 | 6.44 |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0.75 | 1.36 | 1.17 | 0.86 | 2.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizedReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.40%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 16.40% | 11.78% | 5.20% |
Активы портфеля: | |||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 128.85% | 104.56% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 129.18% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizedReturn показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 27 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OptimizedReturn составляет 13.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.27% | 21 нояб. 2024 г. | 65 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
-36.8% | 28 мар. 2024 г. | 23 | 30 апр. 2024 г. | 55 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
-25.39% | 23 июл. 2024 г. | 33 | 6 сент. 2024 г. | 15 | 27 сент. 2024 г. | 48 |
-15.55% | 18 мар. 2024 г. | 2 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 6 |
-14.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 3 | 8 мар. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizedReturn составляет 27.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TGTX | TSLY | MSTY | MSTR | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.59 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
TGTX | 0.36 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.37 |
TSLY | 0.59 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
MSTY | 0.43 | 0.19 | 0.36 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
MSTR | 0.45 | 0.22 | 0.37 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |