OptimizedReturn
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 56.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 5.91% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 30.33% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Options Trading | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizedReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.20% | 6.72% | 18.21% | 12.53% | 11.04% |
| OptimizedReturn | 2.72% | -15.67% | 74.14% | 236.13% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 2.59% | 5.97% | 26.25% | 129.76% | 14.64% | 8.45% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.48% | -20.57% | 99.78% | 320.23% | 82.29% | 32.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 3.32% | -13.79% | 67.50% | 210.16% | N/A | N/A |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -14.54% | -14.30% | 23.86% | 28.58% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizedReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.65% | 2.72% | |||||||||||
| 2024 | 34.52% | 40.27% | -30.60% | 34.36% | -4.56% | 14.82% | -8.84% | 17.78% | 32.88% | 52.09% | -21.79% | 227.22% |
Комиссия
Комиссия OptimizedReturn составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 2.07 | 3.08 | 1.37 | 1.33 | 11.90 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.00 | 3.18 | 1.37 | 4.14 | 14.04 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0.65 | 1.21 | 1.15 | 0.69 | 2.51 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizedReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 14.93% | 11.78% | 5.20% |
| Активы портфеля: | |||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 136.71% | 104.56% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 100.81% | 82.33% | 76.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizedReturn показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка OptimizedReturn составляет 28.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.8% | 28 мар. 2024 г. | 23 | 30 апр. 2024 г. | 55 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
| -32.19% | 21 нояб. 2024 г. | 27 | 31 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -25.39% | 23 июл. 2024 г. | 33 | 6 сент. 2024 г. | 15 | 27 сент. 2024 г. | 48 |
| -15.55% | 18 мар. 2024 г. | 2 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 6 |
| -14.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 3 | 8 мар. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizedReturn составляет 10.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGTX | TSLY | MSTY | MSTR | |
|---|---|---|---|---|
| TGTX | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| TSLY | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.31 |
| MSTY | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.97 |
| MSTR | 0.21 | 0.31 | 0.97 | 1.00 |