OptimizedReturn
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 56.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 5.91% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 30.33% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Options Trading | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizedReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OptimizedReturn | 11.67% | -13.87% | 118.74% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | -6.98% | -17.48% | 40.63% | 31.46% | 16.59% | 5.22% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 17.89% | -13.57% | 162.28% | 470.94% | 88.87% | 35.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 10.79% | -9.70% | 94.77% | N/A | N/A | N/A |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -3.57% | -5.39% | 22.49% | 26.06% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizedReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.52% | 40.27% | -30.60% | 34.36% | -4.56% | 14.82% | -8.84% | 17.78% | 32.88% | 52.09% | -21.79% | 227.22% |
Комиссия
Комиссия OptimizedReturn составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.62 | 1.44 | 1.17 | 0.43 | 2.19 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.96 | 3.57 | 1.41 | 5.15 | 20.37 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0.58 | 1.10 | 1.14 | 0.61 | 1.83 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizedReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 10.83% | 11.78% | 5.20% |
| Активы портфеля: | |||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 94.38% | 104.56% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 77.27% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizedReturn показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка OptimizedReturn составляет 24.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.8% | 28 мар. 2024 г. | 23 | 30 апр. 2024 г. | 55 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
| -32.19% | 21 нояб. 2024 г. | 27 | 31 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -25.39% | 23 июл. 2024 г. | 33 | 6 сент. 2024 г. | 15 | 27 сент. 2024 г. | 48 |
| -15.55% | 18 мар. 2024 г. | 2 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 6 |
| -14.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 3 | 8 мар. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizedReturn составляет 27.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGTX | TSLY | MSTY | MSTR | |
|---|---|---|---|---|
| TGTX | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| TSLY | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.31 |
| MSTY | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.97 |
| MSTR | 0.23 | 0.31 | 0.97 | 1.00 |