PortfoliosLab logo
OptimizedReturn
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLY 6.8%MSTY 5.91%MSTR 56.96%TGTX 30.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizedReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.67%
8.61%
OptimizedReturn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-2.95%-4.87%8.34%13.98%10.15%
OptimizedReturn27.34%10.73%58.60%179.82%N/AN/A
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
37.31%2.81%76.93%206.83%26.73%10.57%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
27.31%13.59%57.34%187.52%95.88%34.84%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
20.02%11.57%39.83%113.30%N/AN/A
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-25.60%5.47%0.21%24.81%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizedReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.65%-19.86%16.22%21.36%27.34%
202434.52%40.27%-30.60%34.36%-4.56%14.82%-8.84%17.78%32.88%52.09%-21.79%227.22%

Комиссия

Комиссия OptimizedReturn составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OptimizedReturn составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OptimizedReturn, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OptimizedReturn, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OptimizedReturn, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OptimizedReturn, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OptimizedReturn, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OptimizedReturn, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 2.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 2.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.31
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 4.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 9.53
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
3.003.621.437.0621.00
MSTR
MicroStrategy Incorporated
1.712.481.293.527.39
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
1.382.031.262.636.44
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
0.751.361.170.862.09

OptimizedReturn на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
2.14
0.46
OptimizedReturn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OptimizedReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.40%.


TTM20242023
Портфель16.40%11.78%5.20%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
128.85%104.56%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
129.18%82.30%76.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.66%
-10.07%
OptimizedReturn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OptimizedReturn показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 27 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка OptimizedReturn составляет 13.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.27%21 нояб. 2024 г.6527 февр. 2025 г.
-36.8%28 мар. 2024 г.2330 апр. 2024 г.5519 июл. 2024 г.78
-25.39%23 июл. 2024 г.336 сент. 2024 г.1527 сент. 2024 г.48
-15.55%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.6
-14.56%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OptimizedReturn составляет 27.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
14.23%
OptimizedReturn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.00
Эффективные активы: 2.36

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTGTXTSLYMSTYMSTRPortfolio
^GSPC1.000.360.590.430.450.48
TGTX0.361.000.260.190.220.37
TSLY0.590.261.000.360.370.40
MSTY0.430.190.361.000.970.95
MSTR0.450.220.370.971.000.98
Portfolio0.480.370.400.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2024 г.