OptimizedReturn
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 56.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 5.91% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 30.33% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Options Trading | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizedReturn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
OptimizedReturn | 3.40% | 4.48% | 69.62% | 89.33% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 30.70% | 10.44% | 77.29% | 171.87% | 34.59% | 10.06% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -2.53% | 2.59% | 72.74% | 75.75% | 90.99% | 32.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -4.61% | 2.60% | 44.09% | 44.00% | N/A | N/A |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -29.70% | -0.30% | 0.77% | 19.46% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizedReturn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.65% | -19.86% | 16.22% | -1.45% | 3.40% | ||||||||
2024 | 34.52% | 40.27% | -30.60% | 34.36% | -4.56% | 14.82% | -8.84% | 17.78% | 32.88% | 52.09% | -21.79% | 227.22% |
Комиссия
Комиссия OptimizedReturn составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OptimizedReturn составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 2.75 | 3.48 | 1.42 | 6.40 | 19.77 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.78 | 1.73 | 1.19 | 1.59 | 3.40 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 0.63 | 1.31 | 1.16 | 1.15 | 2.88 |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0.39 | 0.90 | 1.11 | 0.41 | 1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizedReturn за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.36%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 18.36% | 11.78% | 5.20% |
Активы портфеля: | |||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 165.78% | 104.56% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 125.85% | 82.33% | 76.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizedReturn показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 27 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OptimizedReturn составляет 25.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.27% | 21 нояб. 2024 г. | 65 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
-36.8% | 28 мар. 2024 г. | 23 | 30 апр. 2024 г. | 55 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
-25.39% | 23 июл. 2024 г. | 33 | 6 сент. 2024 г. | 15 | 27 сент. 2024 г. | 48 |
-15.55% | 18 мар. 2024 г. | 2 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 6 |
-14.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 3 | 8 мар. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizedReturn составляет 24.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TGTX | TSLY | MSTY | MSTR | |
---|---|---|---|---|
TGTX | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
TSLY | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.36 |
MSTY | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.97 |
MSTR | 0.21 | 0.36 | 0.97 | 1.00 |