Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в sophia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.18% | 2.27% | 10.18% | 9.14% | 21.92% | 17.11% | 13.13% | 13.17% |
Портфель sophia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | -0.86% | -6.99% | 10.83% | 10.61% | 33.96% | 10.77% | 9.48% | 7.43% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 0.69% | -3.38% | 15.32% | 24.47% | 91.37% | 29.27% | 19.42% | 20.46% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.01% | 0.16% | 0.78% | 0.97% | 1.96% | 2.96% | 1.89% | 0.92% |
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.72% | -1.14% | -0.60% | 0.51% | -2.77% | 6.51% | -4.66% | -0.15% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.28% | 6.77% | 61.00% | 61.64% | 91.76% | 31.95% | 18.55% | 18.92% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.60% | -7.61% | -4.03% | 3.92% | 26.71% | 19.84% | 9.80% | 7.10% |
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | -8.52% | 0.70% | 94.91% | 104.70% | 188.74% | 41.23% | 18.35% | — |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | -1.15% | -12.56% | 7.58% | 7.22% | 26.37% | 4.91% | 5.13% | 6.83% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.61% | 1.41% | 30.17% | 27.86% | 63.15% | 3.36% | 1.21% | 10.99% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -1.06% | -2.52% | -0.61% | 2.19% | -2.66% | 10.22% | -4.35% | 0.36% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия sophia составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
sophia имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для sophia и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 62 | 1.90 | 2.60 | 1.33 | 3.16 | 9.66 |
COPX Global X Copper Miners ETF | 70 | 2.25 | 2.60 | 1.35 | 3.50 | 11.41 |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 97 | 3.96 | 6.62 | 1.96 | 11.24 | 57.34 |
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 7 | -0.17 | -0.14 | 0.98 | -0.18 | -0.45 |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 95 | 3.68 | 4.21 | 1.61 | 11.13 | 29.96 |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 28 | 0.93 | 1.37 | 1.18 | 1.24 | 3.42 |
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 96 | 4.83 | 4.74 | 1.69 | 9.00 | 32.39 |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 36 | 1.21 | 1.75 | 1.21 | 1.44 | 5.20 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 80 | 2.40 | 3.01 | 1.38 | 4.97 | 14.93 |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 8 | -0.16 | -0.13 | 0.98 | -0.16 | -0.42 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sophia за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.49% | 1.61% | 1.86% | 1.89% | 3.11% | 1.21% | 1.48% | 1.60% | 1.55% | 1.08% | 0.96% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.36% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.80% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.54% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 4.43% | 4.32% | 6.46% | 5.44% | 13.60% | 6.32% | 1.92% | 2.53% | 2.45% | 1.46% | 1.64% | 3.54% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.28% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка sophia составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.