PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester quality 2.64 new
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester quality 2.64 new

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XDEQ.L 35%MVUS.L 25%GGRG.L 15%VHYG.L 15%DXJ 2%XREP.L 8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
2%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
15%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
25%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities
15%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
35%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester quality 2.64 new и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.32%
12.76%
tester quality 2.64 new
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
tester quality 2.64 new17.29%-1.18%7.32%24.71%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.89%12.98%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%11.16%13.16%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		11.52%-2.76%3.77%19.55%10.78%N/A
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.06%-0.65%13.22%23.35%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		25.86%-0.36%1.09%23.73%18.44%11.45%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.98%-2.66%3.44%19.65%7.78%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester quality 2.64 new, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.37%3.11%3.18%-3.61%3.57%2.75%1.92%2.59%1.50%-1.36%17.29%
20234.04%-3.17%2.49%2.67%-2.10%5.14%2.57%-1.51%-4.19%-2.60%8.12%5.34%17.14%
20225.35%6.37%-1.87%9.97%

Комиссия

Комиссия tester quality 2.64 new составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester quality 2.64 new среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester quality 2.64 new, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа tester quality 2.64 new, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester quality 2.64 new, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester quality 2.64 new, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester quality 2.64 new, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester quality 2.64 new, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester quality 2.64 new
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester quality 2.64 new, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester quality 2.64 new, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester quality 2.64 new, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester quality 2.64 new, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester quality 2.64 new, с текущим значением в 16.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.313.311.423.6613.14
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.154.631.585.6520.17
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		1.942.781.353.2210.58
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.512.171.281.965.35
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.221.591.241.144.03
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		1.902.641.351.0311.59

Коэффициент Шарпа

tester quality 2.64 new на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.91
tester quality 2.64 new
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester quality 2.64 new за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.05%0.06%0.05%0.04%0.12%0.41%0.05%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.34%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-0.27%
tester quality 2.64 new
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester quality 2.64 new показал максимальную просадку в 9.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка tester quality 2.64 new составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.48%26 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.82
-7.38%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.3128 апр. 2023 г.60
-5.2%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-5.19%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-4.68%15 дек. 2022 г.622 дек. 2022 г.1516 янв. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester quality 2.64 new составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
3.75%
tester quality 2.64 new
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DXJXREP.LMVUS.LVHYG.LXDEQ.LGGRG.L
DXJ1.000.170.290.390.380.35
XREP.L0.171.000.630.590.540.59
MVUS.L0.290.631.000.730.800.84
VHYG.L0.390.590.731.000.760.84
XDEQ.L0.380.540.800.761.000.92
GGRG.L0.350.590.840.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.