PortfoliosLab logo
portfolio_3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAAU 33.33%CSPX.L 33.33%VIOO 33.33%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.38%
24.55%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
portfolio_33.77%11.55%0.73%16.86%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-3.77%9.94%-3.68%11.32%N/AN/A
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
25.93%10.75%22.16%42.96%13.97%N/A
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-9.80%14.14%-15.05%-2.25%12.13%7.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%-2.40%-0.48%0.18%2.30%3.77%
2024-1.16%2.51%5.23%-1.86%3.06%0.99%5.43%0.90%2.71%0.62%4.14%-3.60%20.19%
20231.18%6.49%7.75%

Комиссия

Комиссия portfolio_3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг portfolio_3 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности portfolio_3, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа portfolio_3, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино portfolio_3, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега portfolio_3, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара portfolio_3, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина portfolio_3, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.630.831.120.522.00
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
2.453.031.394.7112.42
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-0.09-0.120.98-0.17-0.48

portfolio_3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
0.48
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.55%0.49%0.49%0.50%0.39%0.36%0.46%0.44%0.37%0.32%0.42%0.35%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.65%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.92%
-7.82%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio_3 показал максимальную просадку в 12.39%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка portfolio_3 составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.39%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.
-6.59%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.9%12 дек. 2024 г.2113 янв. 2025 г.175 февр. 2025 г.38
-3.78%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32
-3.02%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность portfolio_3 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.53%
11.21%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAAUCSPX.LVIOOPortfolio
^GSPC1.000.150.410.730.61
AAAU0.151.000.080.170.62
CSPX.L0.410.081.000.350.61
VIOO0.730.170.351.000.74
Portfolio0.610.620.610.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.