portfolio_3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 33.33% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| portfolio_3 | 22.02% | 1.31% | 11.19% | 31.70% | 13.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.16% | 2.38% | 12.93% | 34.01% | 15.09% | 13.04% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 24.23% | -3.61% | 7.82% | 30.76% | 11.37% | N/A |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 14.95% | 5.13% | 12.33% | 29.24% | 10.25% | 9.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.11% | 2.63% | 5.12% | -1.91% | 3.06% | 1.07% | 5.68% | 0.59% | 2.82% | 0.55% | 22.02% | ||
| 2023 | 6.99% | -2.62% | 1.64% | -0.02% | -0.80% | 4.20% | 3.69% | -2.20% | -5.08% | -0.55% | 6.55% | 6.37% | 18.73% |
| 2022 | -5.29% | 2.04% | 2.06% | -5.91% | -1.27% | -6.06% | 5.35% | -3.35% | -6.96% | 5.43% | 4.77% | -2.40% | -12.09% |
| 2021 | 1.07% | 1.70% | 2.25% | 3.52% | 3.54% | -1.71% | 0.85% | 1.72% | -3.19% | 3.53% | -1.00% | 4.19% | 17.43% |
| 2020 | 0.40% | -6.53% | -9.74% | 10.22% | 3.45% | 2.99% | 6.87% | 3.69% | -4.02% | -0.32% | 7.83% | 6.41% | 21.00% |
| 2019 | 7.07% | 2.54% | -1.17% | 2.33% | -4.26% | 7.24% | 1.34% | 0.09% | 0.62% | 2.06% | 1.33% | 3.07% | 24.02% |
| 2018 | 3.07% | -0.98% | -5.07% | 0.91% | -4.71% | -6.84% |
Комиссия
Комиссия portfolio_3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio_3 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.88 | 4.01 | 1.55 | 4.28 | 18.35 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 1.97 | 2.66 | 1.35 | 3.61 | 11.96 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.52 | 2.25 | 1.27 | 1.68 | 8.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.49% | 0.50% | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.44% | 0.37% | 0.32% | 0.42% | 0.35% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.28% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio_3 показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio_3 составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.87% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.78% | 16 нояб. 2021 г. | 225 | 27 сент. 2022 г. | 312 | 13 дек. 2023 г. | 537 |
| -13.01% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 20 февр. 2019 г. | 123 |
| -7.52% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio_3 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAAU | CSPX.L | VIOO | |
|---|---|---|---|
| AAAU | 1.00 | 0.05 | 0.06 |
| CSPX.L | 0.05 | 1.00 | 0.50 |
| VIOO | 0.06 | 0.50 | 1.00 |