portfolio_3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 33.33% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| portfolio_3 | 12.94% | 5.93% | 4.16% | 11.28% | 11.22% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 21.44% | 5.04% | 7.44% | 17.56% | 13.10% | 11.47% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 9.70% | 2.72% | 2.14% | 11.80% | 9.69% | N/A |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 7.20% | 9.37% | 2.41% | 3.61% | 7.78% | 8.14% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.80% | 4.20% | 3.69% | -2.20% | -5.08% | -0.55% | 6.56% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portfolio_3 | 0.47% | 0.50% | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.44% | 0.37% | 0.32% | 0.42% | 0.35% | 0.29% | 0.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 1.45% |
Комиссия
Комиссия portfolio_3 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.24 | ||||
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.89 | ||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.20 |
Таблица корреляции активов
| AAAU | VIOO | CSPX.L | |
|---|---|---|---|
| AAAU | 1.00 | 0.03 | 0.03 |
| VIOO | 0.03 | 1.00 | 0.51 |
| CSPX.L | 0.03 | 0.51 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio_3 показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.87% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.78% | 16 нояб. 2021 г. | 225 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.01% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 20 февр. 2019 г. | 123 |
| -7.52% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -5.3% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
График волатильности
Текущая волатильность portfolio_3 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.