PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

portfolio_3

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AAAU 33.33%CSPX.L 33.33%VIOO 33.33%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
Precious Metals, Gold33.33%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities33.33%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
62.99%
63.37%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
portfolio_312.94%5.93%4.16%11.28%11.22%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
21.44%5.04%7.44%17.56%13.10%11.47%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
9.70%2.72%2.14%11.80%9.69%N/A
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
7.20%9.37%2.41%3.61%7.78%8.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.80%4.20%3.69%-2.20%-5.08%-0.55%6.56%

Коэффициент Шарпа

portfolio_3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.27

Коэффициент Шарпа portfolio_3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
1.37
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
portfolio_30.47%0.50%0.39%0.36%0.46%0.44%0.37%0.32%0.42%0.35%0.29%0.48%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.41%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%1.45%

Комиссия

Комиссия portfolio_3 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.18%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
1.24
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.89
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAAUVIOOCSPX.L
AAAU1.000.030.03
VIOO0.031.000.51
CSPX.L0.030.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.65%
-4.01%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

portfolio_3 показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.87%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.105
-19.78%16 нояб. 2021 г.22527 сент. 2022 г.
-13.01%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.4020 февр. 2019 г.123
-7.52%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-5.3%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность portfolio_3 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
2.42%
portfolio_3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев