portfolio_3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 33.33% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
portfolio_3 | 3.77% | 11.55% | 0.73% | 16.86% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -3.77% | 9.94% | -3.68% | 11.32% | N/A | N/A |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 25.93% | 10.75% | 22.16% | 42.96% | 13.97% | N/A |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -9.80% | 14.14% | -15.05% | -2.25% | 12.13% | 7.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.24% | -2.40% | -0.48% | 0.18% | 2.30% | 3.77% | |||||||
2024 | -1.16% | 2.51% | 5.23% | -1.86% | 3.06% | 0.99% | 5.43% | 0.90% | 2.71% | 0.62% | 4.14% | -3.60% | 20.19% |
2023 | 1.18% | 6.49% | 7.75% |
Комиссия
Комиссия portfolio_3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio_3 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.63 | 0.83 | 1.12 | 0.52 | 2.00 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.45 | 3.03 | 1.39 | 4.71 | 12.42 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.09 | -0.12 | 0.98 | -0.17 | -0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio_3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.55% | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.44% | 0.37% | 0.32% | 0.42% | 0.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.65% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio_3 показал максимальную просадку в 12.39%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка portfolio_3 составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.39% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.59% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.9% | 12 дек. 2024 г. | 21 | 13 янв. 2025 г. | 17 | 5 февр. 2025 г. | 38 |
-3.78% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 32 |
-3.02% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio_3 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AAAU | CSPX.L | VIOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.41 | 0.73 | 0.61 |
AAAU | 0.15 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | 0.62 |
CSPX.L | 0.41 | 0.08 | 1.00 | 0.35 | 0.61 |
VIOO | 0.73 | 0.17 | 0.35 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.74 | 1.00 |