Test bed
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test bed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Test bed на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.20% с начала года и доходность в 14.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Test bed | 23.20% | 2.27% | 12.73% | 32.37% | 16.72% | 14.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 2.96% | 13.44% | 33.85% | 21.21% | 18.37% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 26.07% | 2.74% | 13.53% | 35.18% | 15.13% | 12.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test bed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 4.18% | 3.03% | -4.43% | 4.31% | 3.27% | 2.13% | 1.90% | 1.82% | -0.48% | 23.20% | ||
| 2023 | 6.54% | -1.96% | 3.88% | 0.25% | 1.43% | 6.16% | 3.87% | -1.64% | -4.69% | -2.84% | 8.85% | 5.73% | 27.53% |
| 2022 | -5.83% | -2.96% | 3.61% | -8.91% | 0.78% | -8.41% | 8.60% | -3.89% | -9.10% | 7.80% | 5.88% | -6.01% | -18.97% |
| 2021 | -0.32% | 3.03% | 4.82% | 4.43% | 0.78% | 2.63% | 1.74% | 3.06% | -4.63% | 6.34% | -0.48% | 4.01% | 27.97% |
| 2020 | 0.40% | -7.83% | -10.92% | 13.62% | 5.24% | 2.70% | 6.10% | 7.77% | -3.94% | -1.60% | 12.21% | 4.12% | 27.81% |
| 2019 | 7.89% | 3.52% | 2.30% | 4.23% | -7.42% | 7.29% | 1.81% | -1.74% | 2.14% | 2.62% | 3.57% | 3.02% | 32.34% |
| 2018 | 6.21% | -3.52% | -2.85% | -0.08% | 3.44% | 0.84% | 3.56% | 3.83% | 0.37% | -7.30% | 1.74% | -8.69% | -3.55% |
| 2017 | 2.19% | 3.84% | 0.77% | 1.34% | 2.23% | -0.52% | 2.53% | 0.75% | 1.64% | 3.46% | 3.07% | 1.19% | 24.85% |
| 2016 | -4.95% | -0.27% | 6.76% | -0.90% | 2.49% | 0.29% | 4.65% | 0.34% | 0.87% | -1.74% | 2.71% | 1.76% | 12.14% |
| 2015 | -2.66% | 6.07% | -1.91% | 1.03% | 1.38% | -2.50% | 2.31% | -6.06% | -1.96% | 9.34% | 0.48% | -1.53% | 3.12% |
| 2014 | -3.16% | 4.60% | -0.12% | 0.52% | 2.65% | 2.36% | -0.84% | 4.22% | -1.04% | 2.45% | 3.32% | -1.06% | 14.46% |
| 2013 | 4.57% | 1.25% | 3.91% | 2.41% | 2.44% | -1.49% | 5.46% | -2.23% | 3.74% | 4.73% | 2.99% | 2.49% | 34.43% |
Комиссия
Комиссия Test bed составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test bed среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 3.03 | 4.04 | 1.56 | 4.46 | 19.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test bed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.85% | 1.95% | 1.47% | 1.71% | 1.83% | 2.00% | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.93% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test bed показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Test bed составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.04% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.54% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
| -12.45% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test bed составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VTSAX | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| VTSAX | 0.86 | 0.89 | 1.00 |