美元+美金
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 美元+美金 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
美元+美金 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.06% с начала года и доходность в 6.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 美元+美金 | 18.06% | 0.26% | 7.05% | 20.06% | 8.44% | 6.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 11.15% | 4.04% | 5.43% | 8.80% | 4.23% | 3.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 美元+美金, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 0.68% | 4.75% | 2.61% | 0.27% | 0.71% | 2.06% | 0.27% | 2.59% | 3.96% | 18.06% | ||
| 2023 | 2.36% | -1.20% | 3.01% | 0.22% | 0.87% | -1.46% | 0.84% | 0.55% | -0.96% | 4.20% | 0.09% | -0.08% | 8.60% |
| 2022 | -0.39% | 3.05% | 1.53% | 1.35% | -2.24% | 0.66% | -0.66% | 0.03% | 0.52% | -1.07% | 1.82% | 0.61% | 5.22% |
| 2021 | -1.23% | -2.89% | 0.83% | 0.76% | 3.23% | -2.58% | 1.14% | 0.19% | -0.79% | 0.67% | 0.50% | 1.54% | 1.22% |
| 2020 | 2.91% | 0.13% | 0.58% | 3.33% | 0.98% | 1.02% | 3.55% | -0.95% | -1.40% | -0.24% | -3.70% | 2.27% | 8.55% |
| 2019 | 1.31% | 0.24% | -0.05% | -0.09% | 1.18% | 3.29% | 1.54% | 4.06% | -1.19% | 0.31% | -1.09% | 1.05% | 10.94% |
| 2018 | 0.03% | -0.13% | 0.11% | 0.67% | 0.70% | -1.29% | -1.09% | -0.59% | -0.15% | 2.16% | 0.37% | 2.10% | 2.85% |
| 2017 | 1.28% | 2.36% | -0.43% | 0.10% | -0.98% | -1.73% | -0.21% | 2.01% | -1.38% | 0.42% | -0.64% | 0.77% | 1.49% |
| 2016 | 3.09% | 5.02% | -2.24% | 1.64% | -1.68% | 4.39% | 0.68% | -1.34% | 0.07% | 0.05% | -2.37% | -0.42% | 6.76% |
| 2015 | 6.73% | -2.78% | 0.33% | -1.96% | 1.40% | -1.57% | -2.53% | 1.04% | -0.83% | 1.41% | -1.72% | -1.11% | -1.95% |
| 2014 | 2.39% | 2.25% | -1.49% | -0.18% | -1.04% | 2.54% | -0.68% | 0.82% | -1.02% | -1.00% | 0.59% | 1.72% | 4.86% |
| 2013 | -0.68% | -0.85% | 1.00% | -4.65% | -2.05% | -5.00% | 2.66% | 2.96% | -3.70% | -0.19% | -2.60% | -2.21% | -14.61% |
Комиссия
Комиссия 美元+美金 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 美元+美金 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.55 | 2.33 | 1.28 | 1.62 | 5.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 美元+美金 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 3.22% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.54% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
美元+美金 показал максимальную просадку в 19.28%, зарегистрированную 30 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1403 торговые сессии.
Текущая просадка 美元+美金 составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.28% | 12 сент. 2011 г. | 579 | 30 дек. 2013 г. | 1403 | 29 июл. 2019 г. | 1982 |
| -10.21% | 7 авг. 2020 г. | 144 | 4 мар. 2021 г. | 253 | 4 мар. 2022 г. | 397 |
| -9.01% | 6 мар. 2008 г. | 132 | 11 сент. 2008 г. | 20 | 9 окт. 2008 г. | 152 |
| -8.77% | 19 февр. 2009 г. | 98 | 9 июл. 2009 г. | 96 | 23 нояб. 2009 г. | 194 |
| -8.26% | 10 окт. 2008 г. | 10 | 23 окт. 2008 г. | 62 | 23 янв. 2009 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 美元+美金 составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | UUP | |
|---|---|---|
| IAU | 1.00 | -0.45 |
| UUP | -0.45 | 1.00 |