Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 26 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.54, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 26.04.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.91%) было выше, чем в снижении (56.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.91
• За 5 лет: 1.17
• За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C показал максимальную просадку в 23.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.