Temp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Temp на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -14.97% с начала года и доходность в 16.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Temp | -14.67% | -8.43% | -12.63% | 4.78% | 18.18% | 16.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93% | -2.53% | -7.88% | -5.84% | -14.67% | ||||||||
| 2024 | 2.20% | 5.03% | 1.06% | -4.98% | 6.55% | 7.06% | -2.38% | 0.93% | 2.63% | -1.16% | 5.27% | 0.11% | 23.86% |
| 2023 | 10.04% | -0.03% | 10.08% | 0.24% | 8.33% | 6.20% | 3.30% | -1.49% | -5.68% | -1.16% | 11.72% | 4.97% | 55.36% |
| 2022 | -7.96% | -4.65% | 4.11% | -12.52% | -1.20% | -9.06% | 12.93% | -5.59% | -11.14% | 5.54% | 5.88% | -8.67% | -30.56% |
| 2021 | -0.18% | 0.47% | 1.77% | 5.62% | -1.09% | 6.51% | 3.28% | 3.95% | -5.75% | 7.99% | 2.99% | 2.01% | 30.37% |
| 2020 | 3.43% | -6.57% | -7.82% | 14.47% | 6.83% | 6.56% | 6.67% | 11.32% | -5.52% | -3.84% | 11.29% | 5.16% | 46.57% |
| 2019 | 8.20% | 4.51% | 4.26% | 5.84% | -8.40% | 8.13% | 2.80% | -1.75% | 1.18% | 4.18% | 4.60% | 4.06% | 43.24% |
| 2018 | 8.07% | -0.95% | -3.94% | 0.33% | 6.11% | 0.59% | 2.52% | 6.10% | -0.18% | -8.36% | -0.94% | -8.55% | -0.74% |
| 2017 | 4.52% | 4.44% | 2.10% | 2.45% | 3.92% | -2.51% | 4.22% | 2.40% | 0.14% | 5.36% | 1.75% | 0.58% | 33.29% |
| 2016 | -5.71% | -1.21% | 7.61% | -3.91% | 4.57% | -1.93% | 7.13% | 1.09% | 2.17% | -1.18% | 0.33% | 1.57% | 10.08% |
| 2015 | -2.63% | 7.52% | -2.77% | 2.24% | 2.10% | -3.11% | 3.91% | -6.34% | -1.89% | 11.04% | 0.65% | -1.78% | 7.91% |
| 2014 | -2.17% | 4.86% | -1.52% | -0.09% | 4.20% | 2.63% | 1.38% | 4.33% | -0.66% | 2.24% | 4.65% | -2.22% | 18.66% |
Комиссия
Комиссия Temp составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Temp составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 0.61% | 0.69% | 0.92% | 0.54% | 0.74% | 0.95% | 1.26% | 1.10% | 1.40% | 1.39% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp показал максимальную просадку в 82.53%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3480 торговых сессий.
Текущая просадка Temp составляет 18.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.53% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3480 | 5 авг. 2016 г. | 4116 |
| -34.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -29.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.07% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Temp составляет 16.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | XLK | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.94 | 1.00 |