PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Temp

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


XLK 50%QQQ 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities50%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
703.94%
257.80%
Temp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Temp на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 49.48% с начала года и доходность в 18.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Temp49.48%3.81%11.96%42.00%22.34%18.91%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.40%6.18%3.22%-1.50%-5.77%-1.01%11.87%

Коэффициент Шарпа

Temp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.27

Коэффициент Шарпа Temp находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
1.25
Temp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Temp0.65%0.92%0.54%0.74%0.95%1.26%1.10%1.40%1.39%1.58%1.36%1.50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%

Комиссия

Комиссия Temp составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
QQQ
Invesco QQQ
2.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQXLK
QQQ1.000.94
XLK0.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Temp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Temp показал максимальную просадку в 82.34%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3486 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.34%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.348615 авг. 2016 г.4122
-34.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-29.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.2%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-12.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Temp составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07%
2.77%
Temp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев