Temp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Temp на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 14.33% с начала года и доходность в 18.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Temp | 14.33% | -2.50% | 4.79% | 30.58% | 21.98% | 18.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.22% | 19.97% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.26% | 4.99% | 1.03% | -5.07% | 6.61% | 7.15% | -2.48% | 0.90% | 14.33% | ||||
| 2023 | 9.95% | 0.02% | 10.17% | 0.19% | 8.40% | 6.18% | 3.22% | -1.50% | -5.77% | -1.01% | 11.87% | 4.87% | 55.47% |
| 2022 | -7.79% | -4.68% | 4.00% | -12.31% | -1.13% | -9.09% | 13.00% | -5.67% | -11.25% | 5.82% | 5.94% | -8.60% | -30.16% |
| 2021 | -0.29% | 0.61% | 1.78% | 5.55% | -1.07% | 6.57% | 3.37% | 3.89% | -5.76% | 8.02% | 3.22% | 2.21% | 31.06% |
| 2020 | 3.52% | -6.68% | -7.93% | 14.36% | 6.89% | 6.61% | 6.52% | 11.41% | -5.49% | -4.03% | 11.30% | 5.22% | 46.10% |
| 2019 | 7.97% | 4.93% | 4.35% | 5.93% | -8.45% | 8.27% | 2.92% | -1.72% | 1.25% | 4.14% | 4.72% | 4.10% | 44.33% |
| 2018 | 7.90% | -0.85% | -3.91% | 0.28% | 6.23% | 0.44% | 2.44% | 6.19% | -0.15% | -8.30% | -1.12% | -8.52% | -0.90% |
| 2017 | 4.35% | 4.45% | 2.13% | 2.37% | 3.93% | -2.56% | 4.26% | 2.50% | 0.26% | 5.56% | 1.69% | 0.57% | 33.47% |
| 2016 | -5.31% | -1.10% | 7.86% | -4.11% | 4.63% | -1.83% | 7.13% | 1.11% | 2.16% | -1.11% | 0.30% | 1.70% | 11.04% |
| 2015 | -2.79% | 7.60% | -2.89% | 2.34% | 2.05% | -3.30% | 3.71% | -6.18% | -1.79% | 10.94% | 0.66% | -1.84% | 7.44% |
| 2014 | -2.25% | 4.77% | -1.16% | -0.02% | 4.12% | 2.50% | 1.44% | 4.14% | -0.64% | 2.12% | 4.68% | -2.21% | 18.52% |
| 2013 | 2.29% | 0.56% | 2.80% | 2.14% | 3.19% | -2.65% | 5.03% | -0.71% | 3.70% | 4.99% | 3.32% | 3.23% | 31.39% |
Комиссия
Комиссия Temp составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Temp среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 0.52% | 0.69% | 0.92% | 0.54% | 0.74% | 0.95% | 1.26% | 1.10% | 1.40% | 1.39% | 1.58% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp показал максимальную просадку в 82.34%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3486 торговых сессий.
Текущая просадка Temp составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.34% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3486 | 15 авг. 2016 г. | 4122 |
| -34.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -15.27% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Temp составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | XLK | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.94 | 1.00 |