Temp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Temp на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.32% с начала года и доходность в 18.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Temp | -5.32% | 10.65% | -6.36% | 8.83% | 18.19% | 18.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.25% | 11.95% | -7.94% | 6.60% | 18.98% | 19.17% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71% | -2.50% | -7.93% | 1.54% | 3.13% | -5.32% | |||||||
| 2024 | 2.26% | 4.99% | 1.03% | -5.07% | 6.61% | 7.15% | -2.48% | 0.90% | 2.64% | -1.21% | 5.26% | 0.05% | 23.60% |
| 2023 | 9.95% | 0.02% | 10.17% | 0.19% | 8.40% | 6.18% | 3.22% | -1.50% | -5.77% | -1.01% | 11.87% | 4.87% | 55.47% |
| 2022 | -7.79% | -4.68% | 4.00% | -12.31% | -1.13% | -9.09% | 13.00% | -5.67% | -11.25% | 5.82% | 5.94% | -8.60% | -30.16% |
| 2021 | -0.29% | 0.61% | 1.78% | 5.55% | -1.07% | 6.57% | 3.37% | 3.89% | -5.76% | 8.02% | 3.22% | 2.21% | 31.06% |
| 2020 | 3.52% | -6.68% | -7.93% | 14.36% | 6.89% | 6.61% | 6.52% | 11.41% | -5.49% | -4.03% | 11.30% | 5.22% | 46.10% |
| 2019 | 7.97% | 4.93% | 4.35% | 5.93% | -8.45% | 8.27% | 2.92% | -1.72% | 1.25% | 4.14% | 4.72% | 4.10% | 44.33% |
| 2018 | 7.90% | -0.85% | -3.91% | 0.28% | 6.23% | 0.44% | 2.44% | 6.19% | -0.15% | -8.30% | -1.12% | -8.52% | -0.90% |
| 2017 | 4.35% | 4.45% | 2.13% | 2.37% | 3.93% | -2.56% | 4.26% | 2.50% | 0.26% | 5.56% | 1.69% | 0.57% | 33.47% |
| 2016 | -5.31% | -1.10% | 7.86% | -4.11% | 4.63% | -1.83% | 7.13% | 1.11% | 2.16% | -1.11% | 0.30% | 1.70% | 11.04% |
| 2015 | -2.79% | 7.60% | -2.89% | 2.34% | 2.05% | -3.30% | 3.71% | -6.18% | -1.79% | 10.94% | 0.66% | -1.84% | 7.44% |
| 2014 | -2.25% | 4.77% | -1.16% | -0.02% | 4.12% | 2.50% | 1.44% | 4.14% | -0.64% | 2.12% | 4.68% | -2.21% | 18.52% |
Комиссия
Комиссия Temp составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Temp составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.89 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.66% | 0.61% | 0.69% | 0.92% | 0.54% | 0.74% | 0.95% | 1.26% | 1.10% | 1.40% | 1.39% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Temp показал максимальную просадку в 82.34%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3486 торговых сессий.
Текущая просадка Temp составляет 9.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.34% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3486 | 15 авг. 2016 г. | 4122 |
| -34.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.21% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
| QQQ | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| XLK | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |