Temp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
Temp на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 49.48% с начала года и доходность в 18.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Temp | 49.48% | 3.81% | 11.96% | 42.00% | 22.34% | 18.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.40% | 6.18% | 3.22% | -1.50% | -5.77% | -1.01% | 11.87% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 0.65% | 0.92% | 0.54% | 0.74% | 0.95% | 1.26% | 1.10% | 1.40% | 1.39% | 1.58% | 1.36% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
Комиссия
Комиссия Temp составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 |
Таблица корреляции активов
| QQQ | XLK | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp показал максимальную просадку в 82.34%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3486 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.34% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 3486 | 15 авг. 2016 г. | 4122 |
| -34.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -29.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.66% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
График волатильности
Текущая волатильность Temp составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.