PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Boring ETF strategy EUR v9
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Boring ETF strategy EUR v9

Currency in EUR · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Распределение активов

WEBN.DE 40.00%XNGI.DE 15.00%XDG7.DE 10.00%NUKL.DE 10.00%SEC0.DE 10.00%WREE.L 10.00%FLCH 5.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		Global Equities
40%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		Technology Equities
15%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		Energy Equities
10%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		Energy Equities
10%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Semiconductors, Technology Equities
10%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		Commodity Producers Equities
10%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		China Equities
5%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Boring ETF strategy EUR v9 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-1.86%2.09%9.98%8.60%21.69%16.96%13.01%13.17%
Портфель
Boring ETF strategy EUR v9
————————
Активы портфеля:
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-1.74%-5.35%-7.16%-10.40%1.67%6.45%-4.44%—
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.87%-4.61%11.67%4.25%49.09%41.91%——
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		-2.85%15.32%98.10%98.14%187.70%56.37%——
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		-0.24%3.54%12.37%12.73%26.20%———
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		————————
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		-2.33%4.04%34.27%33.11%71.23%4.63%——
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		-1.17%9.09%17.43%15.47%29.67%27.17%——
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия Boring ETF strategy EUR v9 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
FLCH
Franklin FTSE China ETF
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Boring ETF strategy EUR v9 имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Boring ETF strategy EUR v9: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Boring ETF strategy EUR v9: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boring ETF strategy EUR v9: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boring ETF strategy EUR v9: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boring ETF strategy EUR v9: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boring ETF strategy EUR v9: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boring ETF strategy EUR v9 и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLCH
Franklin FTSE China ETF		110.110.291.040.140.29
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		371.211.811.211.864.43
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		985.895.861.7514.8152.61
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		812.283.181.414.0316.67
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		——————
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		812.403.251.564.1910.86
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		451.662.271.291.604.10

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Boring ETF strategy EUR v9. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boring ETF strategy EUR v9 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
Портфель0.13%0.12%0.14%0.17%0.13%0.07%0.05%0.10%0.10%0.00%
Активы портфеля:
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Boring ETF strategy EUR v9 составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.