5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
5 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.90% с начала года и доходность в 9.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 5 | 14.90% | 2.05% | 7.28% | 26.86% | 11.38% | 9.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.40% | 1.43% | 5.28% | 20.67% | 7.83% | 5.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | 4.03% | 3.45% | -3.88% | 4.71% | 0.71% | 2.45% | 2.52% | 14.90% | ||||
| 2023 | 7.97% | -2.94% | 2.68% | 1.85% | -1.66% | 5.61% | 3.40% | -2.94% | -4.30% | -3.02% | 9.11% | 5.44% | 22.00% |
| 2022 | -4.96% | -2.57% | 1.95% | -7.96% | 0.71% | -8.71% | 7.32% | -4.76% | -9.52% | 7.09% | 8.84% | -3.95% | -17.29% |
| 2021 | -0.53% | 2.79% | 3.21% | 4.05% | 1.99% | 0.77% | 1.12% | 2.09% | -3.93% | 4.95% | -3.03% | 4.06% | 18.54% |
| 2020 | -1.53% | -7.83% | -14.50% | 10.06% | 5.48% | 2.88% | 4.20% | 6.16% | -2.70% | -2.74% | 13.03% | 5.16% | 15.32% |
| 2019 | 8.01% | 2.95% | 1.01% | 3.38% | -5.83% | 6.47% | -0.31% | -1.99% | 2.45% | 2.66% | 2.56% | 3.18% | 26.61% |
| 2018 | 4.99% | -4.43% | -1.18% | 0.86% | 0.64% | -0.44% | 2.80% | 0.85% | 0.44% | -8.00% | 1.27% | -7.46% | -10.05% |
| 2017 | 2.76% | 2.36% | 1.55% | 1.64% | 2.22% | 0.79% | 2.38% | 0.09% | 2.48% | 1.97% | 1.95% | 1.41% | 23.82% |
| 2016 | -5.63% | -1.55% | 7.14% | 1.48% | 0.71% | -0.89% | 4.07% | 0.31% | 0.92% | -2.30% | 1.50% | 2.22% | 7.69% |
| 2015 | -1.01% | 5.96% | -1.19% | 2.24% | 0.62% | -2.30% | 1.58% | -6.66% | -3.49% | 7.32% | -0.08% | -2.13% | 0.04% |
| 2014 | -4.19% | 5.40% | 0.08% | 0.82% | 1.93% | 1.83% | -2.18% | 2.21% | -3.10% | 1.19% | 1.26% | -1.85% | 3.05% |
| 2013 | 4.63% | 0.08% | 2.60% | 3.41% | -0.31% | -2.11% | 5.47% | -2.32% | 5.89% | 3.74% | 1.69% | 2.32% | 27.66% |
Комиссия
Комиссия 5 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.13 | 8.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.95% | 2.30% | 2.29% | 2.19% | 1.73% | 2.41% | 2.70% | 2.24% | 2.48% | 2.45% | 2.72% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.89% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка 5 составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.83% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1011 | 14 мар. 2013 г. | 1350 |
| -34.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -27.15% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -19.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -18.73% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VTI | |
|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.84 |
| VTI | 0.84 | 1.00 |