PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель FAAMG

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Распределение активов


MSFT 20%GOOG 20%AAPL 20%META 20%AMZN 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services20%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.75%
10.86%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель FAAMG на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 64.39% с начала года и доходность в 24.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.59%
Портфель FAAMG1.47%27.29%64.39%40.96%19.66%24.89%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%26.95%
GOOG
Alphabet Inc.
3.78%26.66%51.68%34.58%18.28%18.10%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%27.99%
META
Meta Platforms, Inc.
4.20%46.70%149.02%110.86%13.00%18.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%37.06%61.06%14.13%7.18%24.54%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AAPLMETAAMZNMSFTGOOG
AAPL1.000.530.570.630.59
META0.531.000.610.570.67
AMZN0.570.611.000.630.68
MSFT0.630.570.631.000.69
GOOG0.590.670.680.691.00

Коэффициент Шарпа

Портфель FAAMG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа Портфель FAAMG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
0.74
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель FAAMG0.28%0.35%0.24%0.32%0.46%0.73%0.70%0.93%0.95%0.94%1.09%0.99%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GOOG
Alphabet Inc.
0.87
AAPL
Apple Inc.
0.51
META
Meta Platforms, Inc.
2.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.47%
-8.22%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAAMG с января 2010 показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.18%
3.47%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля