PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Портфель FAAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель FAAMG

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Распределение активов

MSFT 20%GOOG 20%AAPL 20%META 20%AMZN 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAAMG на 10 мая 2025 г. показал доходность в -9.31% с начала года и доходность в 24.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель FAAMG-9.31%6.80%-5.45%7.50%19.99%24.77%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		4.30%15.05%4.25%6.59%19.74%26.80%
GOOG
Alphabet Inc		-18.84%-0.64%-13.97%-8.91%17.25%19.39%
AAPL
Apple Inc		-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
META
Meta Platforms, Inc.		1.28%8.46%0.71%24.87%22.88%22.54%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-12.00%6.53%-7.26%2.98%9.93%24.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAAMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.33%-6.51%-9.53%-0.79%2.61%-9.31%
20242.89%8.48%1.30%-2.85%6.92%8.02%-3.12%0.76%4.13%-1.23%4.14%4.96%39.22%
202314.71%0.66%15.02%5.81%10.03%5.48%4.69%-1.46%-4.51%1.41%9.86%3.48%85.22%
2022-6.48%-7.91%4.74%-14.19%-2.98%-9.22%12.09%-4.13%-12.40%-6.43%5.77%-8.52%-41.91%
20210.32%0.08%3.54%10.69%-2.32%6.90%3.76%5.77%-7.56%6.53%2.06%1.91%35.07%
20205.53%-6.73%-6.30%18.96%5.10%7.55%9.71%13.48%-9.38%-0.54%6.79%3.14%53.27%
201911.47%0.69%6.27%8.38%-8.10%6.99%4.22%-2.33%1.03%5.53%4.83%4.30%50.85%
201810.35%-0.02%-5.72%3.10%8.34%1.47%2.60%8.37%-1.46%-9.47%-3.16%-8.56%3.56%
20177.02%4.57%3.73%4.65%4.84%-3.19%5.07%3.19%-1.46%9.53%1.89%0.29%47.44%
2016-3.24%-4.79%8.41%-3.32%6.20%-3.51%9.08%1.45%3.69%0.36%-3.74%1.45%11.27%
20151.27%7.01%-2.02%5.56%0.47%-0.66%11.17%-4.51%-0.40%15.98%3.36%-0.65%40.83%
2014-1.58%5.06%3.49%2.01%4.98%0.46%-1.01%4.98%-4.31%14.48%

Комиссия

Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель FAAMG составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Портфель FAAMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель FAAMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель FAAMG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель FAAMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель FAAMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель FAAMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.280.631.080.340.75
GOOG
Alphabet Inc		-0.32-0.280.97-0.35-0.77
AAPL
Apple Inc		0.250.631.090.280.95
META
Meta Platforms, Inc.		0.701.261.160.792.47
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.060.331.040.070.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель FAAMG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.94
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.39%0.36%0.25%0.35%0.23%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc		0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель FAAMG составляет 14.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.472
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-25.44%5 февр. 2025 г.448 апр. 2025 г.———
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAAPLMETAAMZNMSFTGOOGPortfolio
^GSPC1.000.680.610.640.750.700.79
AAPL0.681.000.500.550.610.570.75
META0.610.501.000.610.580.650.81
AMZN0.640.550.611.000.650.670.84
MSFT0.750.610.580.651.000.680.82
GOOG0.700.570.650.670.681.000.85
Portfolio0.790.750.810.840.820.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.