Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель FAAMG на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 64.39% с начала года и доходность в 24.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.59% |
| Портфель FAAMG | 1.47% | 27.29% | 64.39% | 40.96% | 19.66% | 24.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 26.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 3.78% | 26.66% | 51.68% | 34.58% | 18.28% | 18.10% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 27.99% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.20% | 46.70% | 149.02% | 110.86% | 13.00% | 18.31% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | 37.06% | 61.06% | 14.13% | 7.18% | 24.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.59 |
| META | 0.53 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.67 |
| AMZN | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель FAAMG | 0.28% | 0.35% | 0.24% | 0.32% | 0.46% | 0.73% | 0.70% | 0.93% | 0.95% | 0.94% | 1.09% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAAMG с января 2010 показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.78% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
| -15.17% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.