Dusan Portfolio
Dusan PRF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 15% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dusan Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dusan Portfolio | 12.52% | 2.16% | 4.86% | 21.73% | 13.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.46% | 2.52% | 4.61% | 19.85% | 10.49% | N/A |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.23% | 2.59% | 5.81% | 22.83% | 13.84% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 12.31% | -0.16% | 3.26% | 25.61% | 21.92% | 19.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dusan Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.02% | 3.12% | -3.26% | 3.52% | 4.99% | 0.50% | 1.43% | 12.52% | ||||
| 2023 | 6.97% | -1.75% | 4.10% | 1.45% | 1.35% | 5.99% | 3.49% | -1.93% | -4.38% | -3.01% | 9.55% | 5.24% | 29.39% |
| 2022 | -6.25% | -2.44% | 3.27% | -8.12% | -1.76% | -8.29% | 7.70% | -3.37% | -8.84% | 4.76% | 5.39% | -3.69% | -21.14% |
| 2021 | -0.03% | 2.28% | 2.92% | 4.63% | 1.04% | 2.42% | 1.82% | 2.97% | -4.16% | 5.44% | -0.54% | 3.62% | 24.43% |
| 2020 | -0.06% | -8.83% | -10.25% | 10.11% | 4.12% | 3.76% | 5.09% | 7.98% | -3.36% | -2.75% | 11.12% | 4.77% | 20.79% |
| 2019 | -0.41% | -2.81% | 2.31% | 2.43% | 3.62% | 3.52% | 8.80% |
Комиссия
Комиссия Dusan Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dusan Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.73 | 2.44 | 1.32 | 1.39 | 8.56 |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.91 | 2.68 | 1.35 | 1.97 | 9.99 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.34 | 1.82 | 1.24 | 1.74 | 6.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dusan Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusan Portfolio | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.12% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dusan Portfolio показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Dusan Portfolio составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -27.31% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 507 |
| -8.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.21% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.4% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dusan Portfolio составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IYW | VUAA.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|---|
| IYW | 1.00 | 0.51 | 0.55 |
| VUAA.L | 0.51 | 1.00 | 0.90 |
| VWCE.DE | 0.55 | 0.90 | 1.00 |