Actual Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Actual Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.09% с начала года и доходность в 13.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Actual Portfolio | 12.09% | 2.72% | 2.55% | 22.60% | 16.19% | 13.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 12.37% | 2.86% | 2.93% | 23.09% | 18.63% | 15.17% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.46% | 5.28% | 0.58% | 15.04% | 11.19% | 11.78% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.95% | 0.45% | 2.47% | 28.38% | 19.77% | 16.45% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.87% | 3.48% | 2.56% | 17.02% | 7.49% | 5.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 7.14% | 3.72% | -4.57% | 3.70% | 2.36% | 0.98% | 2.36% | 12.09% | ||||
| 2023 | 11.20% | -1.71% | 3.29% | 2.15% | 0.21% | 8.46% | 4.44% | -2.71% | -5.84% | -3.71% | 10.58% | 7.74% | 37.56% |
| 2022 | -8.55% | -3.82% | 0.32% | -8.28% | -2.52% | -10.94% | 11.87% | -3.67% | -8.75% | 6.93% | 7.60% | -6.34% | -25.55% |
| 2021 | -0.41% | 5.02% | 3.77% | 5.12% | -0.05% | 1.59% | 1.60% | 2.70% | -2.79% | 6.18% | -0.67% | 4.27% | 29.23% |
| 2020 | 1.19% | -7.69% | -17.32% | 15.73% | 8.48% | 3.63% | 5.94% | 10.86% | -1.85% | -2.86% | 13.72% | 4.74% | 34.00% |
| 2019 | 8.66% | 3.68% | 2.41% | 4.92% | -6.09% | 7.13% | 1.65% | -0.15% | -0.37% | 1.86% | 3.17% | 2.59% | 32.78% |
| 2018 | 5.47% | -4.98% | -1.16% | 0.81% | 2.58% | 0.35% | 1.36% | 2.72% | 0.35% | -9.44% | 2.27% | -6.85% | -7.34% |
| 2017 | 2.91% | 2.87% | 2.79% | 3.40% | 2.97% | -0.34% | 1.29% | 1.01% | 1.95% | 3.38% | 3.11% | 1.56% | 30.40% |
| 2016 | -6.74% | -0.61% | 6.74% | -1.07% | 1.75% | -1.63% | 5.44% | -0.46% | -0.23% | -2.87% | 3.29% | 0.82% | 3.76% |
| 2015 | -0.17% | 6.22% | 0.13% | -1.00% | 1.61% | -0.80% | 3.40% | -5.70% | -2.93% | 5.78% | 0.57% | -1.75% | 4.84% |
| 2014 | -2.78% | 6.69% | -1.83% | -1.72% | 2.31% | 2.78% | -2.79% | 4.82% | -2.25% | 2.54% | 3.40% | -0.08% | 11.05% |
| 2013 | 5.40% | 0.41% | 3.56% | 2.10% | 2.69% | -1.90% | 5.03% | -2.27% | 5.62% | 3.70% | 2.40% | 3.38% | 34.16% |
Комиссия
Комиссия Actual Portfolio составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Actual Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 1.16 | 1.74 | 1.21 | 1.08 | 4.09 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 1.02 | 1.51 | 1.19 | 1.19 | 4.04 |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.40 | 1.94 | 1.25 | 1.13 | 6.61 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.31 | 1.89 | 1.23 | 1.15 | 6.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Actual Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Portfolio | 1.52% | 1.34% | 1.61% | 10.63% | 4.33% | 5.36% | 11.61% | 6.88% | 3.04% | 4.43% | 7.78% | 7.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 1.66% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.68% | 13.62% | 3.61% | 3.30% | 11.79% | 8.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 2.38% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 20.10% | 6.33% | 1.01% | 5.56% | 8.61% | 8.06% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.27% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.95% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Actual Portfolio показал максимальную просадку в 38.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Actual Portfolio составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -31.56% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.27% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -18.2% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 339 |
| -12.19% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Actual Portfolio составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| FSHOX | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.70 |
| FDLSX | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.75 |
| FBGRX | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |