PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Actual Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBGRX 36%FSHOX 25%FDLSX 25%FSPSX 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities
36%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities
25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.48%
8.53%
Actual Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

Actual Portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 12.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Actual Portfolio 21.99%-0.79%7.48%22.46%14.67%11.52%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
15.51%-5.68%8.30%15.91%15.53%9.26%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
21.44%-0.90%13.79%22.18%14.15%12.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
33.41%3.54%5.42%33.38%16.59%13.60%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.19%-3.94%-4.77%1.31%4.25%4.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%7.14%3.72%-4.79%3.71%2.37%0.98%2.36%2.26%-1.07%6.79%21.99%
202311.20%-1.71%3.29%2.15%0.21%8.46%4.44%-2.71%-6.07%-3.71%10.58%7.62%37.06%
2022-8.55%-3.82%0.32%-8.28%-2.52%-10.94%11.87%-3.67%-8.91%6.93%7.60%-6.34%-25.68%
2021-0.41%5.02%3.77%4.53%-0.05%1.60%1.60%2.70%-5.15%6.18%-0.67%2.86%23.70%
20201.19%-7.69%-17.32%13.99%8.44%3.64%5.94%10.86%-3.32%-2.86%13.72%3.70%28.68%
20198.66%3.68%2.41%3.97%-6.09%7.13%1.65%-0.15%-1.59%1.86%3.17%1.60%28.71%
20185.47%-4.99%-1.16%-0.33%2.56%0.34%1.36%2.72%-0.97%-9.44%2.27%-9.13%-11.84%
20172.91%2.86%2.79%2.61%3.01%-0.35%1.29%1.01%1.21%3.38%3.11%-1.73%24.33%
2016-6.74%-0.61%6.74%-1.07%1.75%-1.63%5.44%-0.46%-0.70%-2.87%3.29%-0.75%1.67%
2015-0.17%6.22%0.13%-1.00%1.61%-0.80%3.40%-5.70%-2.93%5.78%0.57%-2.05%4.52%
2014-2.78%6.69%-1.83%-1.72%2.31%2.78%-2.79%4.82%-2.25%2.54%3.40%-1.90%9.03%
20135.40%0.41%3.56%2.10%2.69%-1.90%5.03%-2.27%5.62%3.70%2.40%3.38%34.16%

Комиссия

Комиссия Actual Portfolio составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FDLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Actual Portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Actual Portfolio , с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Actual Portfolio , с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Actual Portfolio , с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Actual Portfolio , с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Actual Portfolio , с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Actual Portfolio , с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Actual Portfolio , с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.642.10
Коэффициент Сортино Actual Portfolio , с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.262.80
Коэффициент Омега Actual Portfolio , с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.291.39
Коэффициент Кальмара Actual Portfolio , с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.473.09
Коэффициент Мартина Actual Portfolio , с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.4213.49
Actual Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.911.371.161.443.54
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
1.652.261.302.529.06
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
1.722.281.322.277.14
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.220.381.050.230.80

Actual Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
2.10
Actual Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Actual Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.15%0.69%0.66%0.58%0.58%0.86%1.03%0.69%0.94%3.45%4.97%7.36%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.00%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%8.70%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.13%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%8.06%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.38%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.35%
-2.62%
Actual Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Actual Portfolio показал максимальную просадку в 38.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Actual Portfolio составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.3%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.117
-32.56%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.523
-22.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-18.45%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.370
-12.19%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Actual Portfolio составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
3.79%
Actual Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSPSXFSHOXFDLSXFBGRX
FSPSX1.000.640.650.68
FSHOX0.641.000.710.68
FDLSX0.650.711.000.74
FBGRX0.680.680.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab