Actual Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Actual Portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 12.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Actual Portfolio | 21.99% | -0.79% | 7.48% | 22.46% | 14.67% | 11.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 15.51% | -5.68% | 8.30% | 15.91% | 15.53% | 9.26% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 21.44% | -0.90% | 13.79% | 22.18% | 14.15% | 12.69% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 33.41% | 3.54% | 5.42% | 33.38% | 16.59% | 13.60% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.19% | -3.94% | -4.77% | 1.31% | 4.25% | 4.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 7.14% | 3.72% | -4.79% | 3.71% | 2.37% | 0.98% | 2.36% | 2.26% | -1.07% | 6.79% | 21.99% | |
| 2023 | 11.20% | -1.71% | 3.29% | 2.15% | 0.21% | 8.46% | 4.44% | -2.71% | -6.07% | -3.71% | 10.58% | 7.62% | 37.06% |
| 2022 | -8.55% | -3.82% | 0.32% | -8.28% | -2.52% | -10.94% | 11.87% | -3.67% | -8.91% | 6.93% | 7.60% | -6.34% | -25.68% |
| 2021 | -0.41% | 5.02% | 3.77% | 4.53% | -0.05% | 1.60% | 1.60% | 2.70% | -5.15% | 6.18% | -0.67% | 2.86% | 23.70% |
| 2020 | 1.19% | -7.69% | -17.32% | 13.99% | 8.44% | 3.64% | 5.94% | 10.86% | -3.32% | -2.86% | 13.72% | 3.70% | 28.68% |
| 2019 | 8.66% | 3.68% | 2.41% | 3.97% | -6.09% | 7.13% | 1.65% | -0.15% | -1.59% | 1.86% | 3.17% | 1.60% | 28.71% |
| 2018 | 5.47% | -4.99% | -1.16% | -0.33% | 2.56% | 0.34% | 1.36% | 2.72% | -0.97% | -9.44% | 2.27% | -9.13% | -11.84% |
| 2017 | 2.91% | 2.86% | 2.79% | 2.61% | 3.01% | -0.35% | 1.29% | 1.01% | 1.21% | 3.38% | 3.11% | -1.73% | 24.33% |
| 2016 | -6.74% | -0.61% | 6.74% | -1.07% | 1.75% | -1.63% | 5.44% | -0.46% | -0.70% | -2.87% | 3.29% | -0.75% | 1.67% |
| 2015 | -0.17% | 6.22% | 0.13% | -1.00% | 1.61% | -0.80% | 3.40% | -5.70% | -2.93% | 5.78% | 0.57% | -2.05% | 4.52% |
| 2014 | -2.78% | 6.69% | -1.83% | -1.72% | 2.31% | 2.78% | -2.79% | 4.82% | -2.25% | 2.54% | 3.40% | -1.90% | 9.03% |
| 2013 | 5.40% | 0.41% | 3.56% | 2.10% | 2.69% | -1.90% | 5.03% | -2.27% | 5.62% | 3.70% | 2.40% | 3.38% | 34.16% |
Комиссия
Комиссия Actual Portfolio составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Actual Portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.91 | 1.37 | 1.16 | 1.44 | 3.54 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 1.65 | 2.26 | 1.30 | 2.52 | 9.06 |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.72 | 2.28 | 1.32 | 2.27 | 7.14 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.22 | 0.38 | 1.05 | 0.23 | 0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Actual Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.15% | 0.69% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.86% | 1.03% | 0.69% | 0.94% | 3.45% | 4.97% | 7.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.00% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% | 8.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.13% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% | 8.06% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.38% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Actual Portfolio показал максимальную просадку в 38.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Actual Portfolio составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -32.56% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 523 |
| -22.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -18.45% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 370 |
| -12.19% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Actual Portfolio составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| FSHOX | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 |
| FDLSX | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
| FBGRX | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 |