Nick's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nick's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Nick's | -0.69% | -16.23% | -33.97% | 161.19% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 38.88% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.09% | N/A |
SOL-USD Solana | 23.14% | -23.29% | -13.57% | 537.74% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -47.04% | -10.54% | -57.68% | 23.72% | 46.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nick's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.91% | 38.21% | 21.19% | -25.52% | 16.98% | -9.62% | 3.50% | -15.94% | -0.69% | ||||
| 2023 | 68.05% | -5.14% | 9.66% | 3.29% | -5.48% | -4.23% | 6.29% | -14.39% | 3.38% | 33.69% | 29.49% | 46.28% | 289.36% |
| 2022 | -26.31% | 3.23% | 14.22% | -24.63% | -26.88% | -35.11% | 28.50% | -14.91% | -4.93% | 3.94% | -27.28% | -13.01% | -78.76% |
| 2021 | 90.22% | 152.57% | 24.97% | 44.68% | -10.24% | -8.74% | 6.86% | 86.41% | 2.08% | 30.04% | -2.50% | -18.96% | 1,386.75% |
| 2020 | 14.23% | -22.09% | -4.68% | 55.16% | 19.34% | 57.06% |
Комиссия
Комиссия Nick's составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Nick's среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nick's показал максимальную просадку в 85.32%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nick's составляет 43.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.32% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -48.84% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 29 | 18 авг. 2021 г. | 92 |
| -30.42% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 59 | 21 нояб. 2020 г. | 81 |
| -26.94% | 9 сент. 2021 г. | 13 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 42 |
| -17.8% | 21 янв. 2021 г. | 1 | 21 янв. 2021 г. | 9 | 30 янв. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nick's составляет 19.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | ADA-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.64 |
| ADA-USD | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.73 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 1.00 |