QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 | 25.65% | 2.18% | 13.23% | 34.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 25.73% | 2.97% | 13.49% | 33.97% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 4.80% | 3.20% | -4.12% | 4.83% | 3.48% | 1.44% | 2.24% | 2.06% | -0.79% | 25.65% | ||
| 2023 | 6.31% | -2.32% | 3.91% | 1.16% | 0.84% | 6.35% | 3.48% | -1.61% | -4.71% | -2.37% | 9.03% | 4.92% | 26.84% |
| 2022 | -5.36% | -3.01% | 3.77% | -8.78% | 0.52% | -8.33% | 8.97% | -4.08% | -9.16% | 7.99% | 5.69% | -5.83% | -18.29% |
| 2021 | -0.83% | 2.86% | 4.75% | 4.97% | 0.74% | 2.37% | 2.27% | 3.00% | -4.67% | 6.82% | -0.55% | 4.44% | 28.88% |
| 2020 | -6.75% | 11.23% | 3.80% | 7.67% |
Комиссия
Комиссия QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.13 | 2.81 | 1.38 | 2.72 | 9.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.61% | 1.80% | 1.33% | 1.57% | 1.78% | 1.93% | 1.66% | 1.87% | 1.95% | 1.72% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.59% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -8.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.76% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.44% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.1% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QQQM SCHD VOO 25 25 50 5555 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.55 | 0.78 |
| QQQM | 0.55 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.78 | 0.92 | 1.00 |