PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Apollo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Apollo

Currency in USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Распределение активов

APO 50%ARI 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
APO
Apollo Global Management, Inc.		Financial Services
50%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		Real Estate
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2011 г., начальной даты APO

Доходность по периодам

Apollo на 29 мая 2025 г. показал доходность в -2.01% с начала года и доходность в 17.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Apollo -2.01%0.79%-6.36%16.34%23.35%17.28%
Активы портфеля:
APO
Apollo Global Management, Inc.		-19.86%-3.21%-23.87%15.30%25.70%25.13%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		16.64%4.79%11.81%10.83%17.07%6.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apollo , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%1.03%-5.40%-1.22%0.86%-2.01%
20241.46%6.52%1.64%-8.65%6.30%1.17%8.76%-4.98%-1.99%5.68%14.03%-4.60%25.68%
202312.02%-2.44%-13.32%4.53%2.81%15.33%5.32%0.12%-0.24%-7.68%13.42%6.85%38.20%
20220.21%-5.27%2.44%-16.61%10.95%-15.54%20.14%-5.56%-21.15%27.43%17.35%-9.07%-7.56%
2021-3.08%14.02%1.95%13.36%3.72%6.47%-4.97%2.30%0.29%13.51%-8.86%1.35%44.18%
2020-0.44%-10.83%-35.04%15.13%9.94%13.43%-3.38%-3.71%-0.12%-10.48%21.98%9.35%-8.12%
201914.34%0.94%-0.64%9.38%-5.56%9.83%-0.72%7.06%2.95%2.05%3.94%6.05%60.15%
20182.68%-3.14%-4.42%-1.20%6.51%1.29%7.96%0.07%-0.19%-7.81%-0.52%-10.97%-10.80%
20177.24%7.46%5.91%6.33%-0.60%0.21%1.73%3.83%2.29%2.34%1.82%4.14%51.54%
2016-9.12%6.79%9.37%-1.75%0.17%-2.78%7.14%5.82%-0.54%2.57%4.36%0.04%22.62%
20153.27%0.23%-2.12%2.65%-0.49%-1.01%-2.20%-5.31%-4.09%6.04%-1.64%-2.97%-7.92%
20143.08%1.12%0.26%-6.12%-3.24%5.60%-2.38%-1.77%-3.31%0.01%5.98%-1.52%-2.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Apollo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Apollo составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Apollo , с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Apollo , с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Apollo , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Apollo , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Apollo , с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Apollo , с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APO
Apollo Global Management, Inc.		0.350.851.120.461.30
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		0.390.651.090.360.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Apollo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apollo за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.31%7.48%6.87%7.76%6.77%8.85%7.15%9.45%7.75%8.76%11.62%11.48%
Активы портфеля:
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.44%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.18%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%9.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Apollo показал максимальную просадку в 61.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Apollo составляет 9.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.06%24 янв. 2020 г.4224 мар. 2020 г.24412 мар. 2021 г.286
-39.28%26 окт. 2021 г.23530 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.430
-34.65%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2091 авг. 2012 г.310
-29.3%15 янв. 2014 г.52311 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.718
-25.13%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCARIAPOPortfolio
^GSPC1.000.500.560.62
ARI0.501.000.360.71
APO0.560.361.000.88
Portfolio0.620.710.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя