QQQ+QLD+VOO+SSO

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ+QLD+VOO+SSO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

QQQ+QLD+VOO+SSO на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -3.37% с начала года и доходность в 24.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении QQQ+QLD+VOO+SSO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.

QQQ+QLD+VOO+SSO: годовая альфа составляет 3.86%, бета — 1.66, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал в 197.43% роста S&P 500 Index и в 144.60% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 3.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.66 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия QQQ+QLD+VOO+SSO составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ+QLD+VOO+SSO имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

QQQ+QLD+VOO+SSO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.20
• За 5 лет: 0.43
• За 10 лет: 0.73
• За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность QQQ+QLD+VOO+SSO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQ+QLD+VOO+SSO показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка QQQ+QLD+VOO+SSO составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.