Geographic portfolio...
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | China Equities | 16.67% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
IMOEX MOEX Russia Index | 16.67% | |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Europe Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geographic portfolio... и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Geographic portfolio... | -1.01% | -4.59% | -5.49% | 0.66% | 7.72% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -5.88% | -9.00% | 6.61% | 14.05% | 11.64% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 1.61% | -9.63% | -11.39% | -7.93% | 10.73% | 5.13% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -3.87% | -7.58% | -1.95% | 4.31% | 0.95% | N/A |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.72% | 4.77% | -6.57% | 3.27% | 16.09% | 6.60% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -3.72% | 3.69% | -9.34% | -0.53% | -0.25% | 3.72% |
IMOEX MOEX Russia Index | 33.24% | -12.04% | 22.81% | -4.52% | 0.41% | 5.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Geographic portfolio..., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | 0.75% | -1.27% | -2.34% | -1.01% | ||||||||
| 2024 | -0.56% | 2.97% | 2.00% | -0.86% | 2.92% | 1.70% | 0.11% | 0.51% | 3.05% | -5.00% | 0.71% | -3.05% | 4.26% |
| 2023 | 5.13% | -3.68% | 2.49% | 2.08% | -2.55% | 2.73% | 3.25% | -3.40% | -2.41% | -1.96% | 7.25% | 4.16% | 13.05% |
| 2022 | -7.14% | -6.35% | 1.30% | -6.09% | 0.60% | -2.99% | 2.93% | -1.84% | -10.36% | 4.03% | 8.35% | -4.22% | -21.06% |
| 2021 | -0.68% | 0.53% | 1.29% | 2.83% | 3.45% | 0.51% | 0.10% | 3.42% | -1.20% | 3.68% | -4.37% | 2.31% | 12.18% |
| 2020 | -2.96% | -5.75% | -16.12% | 9.57% | 5.29% | 4.85% | 6.98% | 4.88% | -3.26% | -1.59% | 11.46% | 6.51% | 17.66% |
| 2019 | 6.80% | 2.80% | 3.49% | 2.15% | -3.49% | 5.52% | -1.40% | -3.00% | 2.05% | 3.36% | 1.89% | 5.46% | 28.13% |
| 2018 | 6.41% | -3.95% | -1.05% | -2.13% | 0.01% | -1.96% | 2.76% | -1.33% | 0.36% | -7.24% | 2.92% | -4.03% | -9.52% |
| 2017 | 4.35% | 0.56% | 1.54% | 1.36% | 1.34% | 1.15% | 3.22% | 1.84% | 0.87% | 1.27% | 0.07% | 2.76% | 22.24% |
| 2016 | 1.53% | 4.03% | 0.59% | 0.60% | -2.76% | 0.21% | 1.03% | 5.22% |
Комиссия
Комиссия Geographic portfolio... составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Geographic portfolio... составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.14 | 0.32 | 1.05 | 0.14 | 0.60 |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | -0.59 | -0.70 | 0.91 | -0.47 | -1.17 |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.02 | 0.27 | 1.04 | 0.01 | 0.03 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.14 | 0.29 | 1.04 | 0.11 | 0.24 |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -0.10 | -0.01 | 1.00 | -0.05 | -0.25 |
IMOEX MOEX Russia Index | -0.18 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Geographic portfolio... за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.57% | 1.90% | 1.80% | 2.05% | 1.56% | 1.92% | 1.94% | 1.66% | 1.79% | 1.26% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 3.02% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% | 0.00% | 3.10% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.61% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.76% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.22% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.78% | 4.29% | 5.15% |
IMOEX MOEX Russia Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Geographic portfolio... показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Geographic portfolio... составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 18 авг. 2020 г. | 151 |
| -30.8% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.96% | 29 янв. 2018 г. | 239 | 25 дек. 2018 г. | 134 | 1 июл. 2019 г. | 373 |
| -7.85% | 5 июл. 2019 г. | 29 | 14 авг. 2019 г. | 57 | 1 нояб. 2019 г. | 86 |
| -7.49% | 8 сент. 2016 г. | 47 | 11 нояб. 2016 г. | 53 | 25 янв. 2017 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Geographic portfolio... составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IMOEX | CNYA | ENZL | INDA | XDN0.DE | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOEX | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| CNYA | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
| ENZL | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.51 |
| INDA | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.53 |
| XDN0.DE | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.49 |
| VOO | 0.27 | 0.38 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 1.00 |