Brokerage
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Brokerage на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -10.86% с начала года и доходность в 14.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Brokerage | -10.86% | -7.77% | -9.78% | 5.64% | 15.76% | 14.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.51% | -9.91% | 5.53% | 16.35% | 16.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | -1.12% | -5.60% | -6.44% | -10.86% | ||||||||
| 2024 | 1.32% | 4.26% | 2.26% | -4.42% | 4.92% | 4.61% | 0.70% | 1.50% | 2.07% | -0.55% | 5.13% | -1.66% | 21.56% |
| 2023 | 8.08% | -1.20% | 6.55% | 0.11% | 4.33% | 6.02% | 3.96% | -1.49% | -4.82% | -2.59% | 9.49% | 5.80% | 38.58% |
| 2022 | -6.93% | -3.67% | 4.13% | -10.75% | 0.18% | -8.62% | 9.94% | -4.45% | -9.63% | 6.17% | 5.95% | -7.22% | -24.43% |
| 2021 | -0.09% | 1.71% | 4.02% | 4.81% | 0.07% | 4.11% | 2.19% | 3.59% | -5.10% | 6.83% | 0.82% | 2.90% | 28.54% |
| 2020 | 1.60% | -7.01% | -8.61% | 14.27% | 5.75% | 4.28% | 6.73% | 9.23% | -4.75% | -2.02% | 11.82% | 4.32% | 38.09% |
| 2019 | 8.12% | 3.30% | 3.22% | 4.81% | -8.04% | 7.50% | 2.13% | -1.72% | 1.79% | 3.47% | 3.71% | 3.42% | 35.45% |
| 2018 | 7.49% | -2.56% | -3.61% | 0.02% | 4.53% | 1.01% | 3.32% | 4.72% | 0.17% | -7.79% | 0.85% | -8.49% | -1.66% |
| 2017 | 3.45% | 4.10% | 1.48% | 1.98% | 3.26% | -1.67% | 3.34% | 1.45% | 0.62% | 4.31% | 2.63% | 1.01% | 29.09% |
| 2016 | -5.52% | -0.85% | 6.71% | -2.28% | 3.46% | -0.72% | 5.85% | 0.65% | 1.63% | -1.49% | 1.28% | 1.46% | 9.97% |
| 2015 | -2.39% | 6.63% | -2.35% | 1.57% | 1.73% | -2.73% | 3.41% | -6.39% | -1.77% | 10.59% | 0.51% | -1.41% | 6.45% |
| 2014 | -2.68% | 4.78% | -1.37% | 0.32% | 3.53% | 2.60% | 0.31% | 4.55% | -0.61% | 2.44% | 4.08% | -1.85% | 16.91% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.48% | 1.48% | 1.58% | 1.13% | 1.34% | 1.41% | 1.56% | 1.37% | 1.61% | 1.58% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 29.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Brokerage составляет 14.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -28.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -19.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.42% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 14.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.66 | 1.00 |