Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | Energy Equities | 9.09% |
COPX Global X Copper Miners ETF | Materials | 9.09% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | Precious Metals | 9.09% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | Energy Equities | 9.09% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Commodity Producers Equities | 9.09% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | Energy Equities | 9.09% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | Energy Equities | 9.09% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | Materials | 9.09% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | Materials | 9.09% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | Energy Equities | 9.09% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | Commodity Producers Equities | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metals ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2025 г., начальной даты METL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель Metals ETFs | 5.05% | -1.32% | 14.31% | 24.61% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
COPX Global X Copper Miners ETF | 6.89% | -0.26% | 14.26% | 30.91% | 170.22% | 31.53% | 19.74% | 22.43% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 7.44% | 2.34% | 11.63% | 30.04% | 155.24% | — | — | — |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 5.30% | 2.21% | 21.45% | 30.77% | 206.52% | 31.11% | — | — |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 4.94% | -2.94% | 17.94% | 9.53% | 137.77% | 34.17% | 19.89% | — |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.37% | -4.97% | 18.41% | 5.51% | 168.28% | 33.29% | — | — |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 4.84% | 10.69% | 16.85% | 48.48% | 222.57% | 1.51% | — | — |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 5.40% | -1.90% | 5.34% | 6.11% | 130.50% | -0.29% | — | — |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 2.94% | -5.58% | 11.00% | 23.78% | 151.66% | — | — | — |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 3.07% | -4.89% | 16.36% | 27.95% | 134.66% | 40.92% | 24.51% | 15.93% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.06% | -7.74% | 10.04% | 28.42% | 167.73% | 47.26% | 20.88% | 14.60% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +5.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Metals ETFs закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.63% | 11.40% | -17.57% | 5.83% | 14.31% | ||||||||
| 2025 | 13.58% | 2.94% | 4.65% | 8.25% | 32.45% |
Метрики бенчмарка
Metals ETFs: годовая альфа составляет 98.22%, бета — 1.95, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 11.09.2025.
- Портфель участвовал в 649.28% роста S&P 500 Index, но только в 10.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 98.22%
- Бета
- 1.95
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 649.28%
- Участие в снижении
- 10.84%
Комиссия
Комиссия Metals ETFs составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 92 | 4.24 | 4.21 | 1.58 | 5.69 | 22.12 |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 88 | 3.66 | 3.90 | 1.52 | 5.04 | 20.03 |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 93 | 4.68 | 4.28 | 1.60 | 7.45 | 25.05 |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 71 | 2.73 | 3.19 | 1.39 | 4.18 | 11.21 |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 68 | 2.71 | 3.09 | 1.37 | 4.54 | 10.86 |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 86 | 3.92 | 3.80 | 1.47 | 6.40 | 19.96 |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 72 | 3.26 | 3.67 | 1.46 | 3.77 | 11.53 |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 77 | 3.20 | 3.11 | 1.46 | 4.69 | 16.32 |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 77 | 3.02 | 2.99 | 1.45 | 4.49 | 15.76 |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 81 | 3.40 | 3.21 | 1.46 | 4.95 | 17.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Metals ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 3.48% | 2.87% | 3.71% | 0.64% | 1.06% | 0.56% | 0.21% | 0.28% | 0.21% | 0.22% | 0.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.34% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.12% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.29% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.69% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.56% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.34% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.40% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.40% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.90% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.61% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metals ETFs показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metals ETFs составляет 14.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 29 янв. 2026 г. | 36 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.61% | 16 окт. 2025 г. | 14 | 4 нояб. 2025 г. | 26 | 11 дек. 2025 г. | 40 |
| -4.33% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 2 | 5 янв. 2026 г. | 5 |
| -3.99% | 12 дек. 2025 г. | 3 | 16 дек. 2025 г. | 3 | 19 дек. 2025 г. | 6 |
| -3.79% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 1 | 13 окт. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | LITP | URNM | URNJ | NIKL | SGDM | SGDJ | COPX | GBUG | COPP | SETM | METL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.63 | 0.44 | 0.66 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| LITP | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.64 | 0.71 |
| URNM | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.97 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| URNJ | 0.44 | 0.50 | 0.97 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 0.75 | 0.80 |
| NIKL | 0.53 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| SGDM | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 1.00 | 0.92 | 0.66 | 0.96 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | 0.82 |
| SGDJ | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 0.92 | 1.00 | 0.67 | 0.95 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.84 |
| COPX | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.76 | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.95 | 0.77 | 0.81 | 0.82 |
| GBUG | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 0.96 | 0.95 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.84 |
| COPP | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.78 | 0.65 | 0.66 | 0.95 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.82 | 0.83 |
| SETM | 0.57 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| METL | 0.58 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.58 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |