Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | Cryptocurrency, Derivative Income | 10% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | Derivative Income, Gold | 40% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | Derivative Income | 25% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEOS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты IAUI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель NEOS | 0.14% | -3.46% | 0.20% | 2.13% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 0.49% | -8.13% | 5.39% | 13.54% | — | — | — | — |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -0.80% | 2.57% | -19.06% | -38.84% | -7.46% | — | — | — |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -0.02% | -1.38% | -2.83% | -0.54% | 34.74% | — | — | — |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.10% | 1.15% | 2.65% | 5.76% | 40.30% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении NEOS закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 1.34% | -6.16% | 1.17% | 0.20% | ||||||||
| 2025 | 1.98% | 1.92% | 2.50% | 4.81% | 2.40% | 0.44% | 0.84% | 15.81% |
Метрики бенчмарка
NEOS: годовая альфа составляет 7.69%, бета — 0.84, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.
- Портфель участвовал в 114.28% роста S&P 500 Index, но только в 70.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.69%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 114.28%
- Участие в снижении
- 70.70%
Комиссия
Комиссия NEOS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | — | — | — | — | — | — |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 7 | -0.19 | -0.00 | 1.00 | -0.26 | -0.55 |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 77 | 1.92 | 3.05 | 1.43 | 2.81 | 12.21 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 85 | 2.30 | 3.37 | 1.44 | 3.90 | 16.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEOS за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 15.54% | 13.37% | 6.08% |
| Активы портфеля: | |||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.96% | 6.88% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.95% | 36.46% | 6.76% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.80% | 13.82% | 12.85% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.23% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NEOS показал максимальную просадку в 10.93%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NEOS составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.93% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.17% | 21 окт. 2025 г. | 23 | 20 нояб. 2025 г. | 12 | 9 дек. 2025 г. | 35 |
| -2.16% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 3 | 6 янв. 2026 г. | 6 |
| -2.07% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
| -1.81% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 5 | 8 авг. 2025 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IAUI | BTCI | IWMI | QQQI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.13 | 0.47 | 0.80 | 0.94 | 0.69 |
| IAUI | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.63 |
| BTCI | 0.47 | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.69 |
| IWMI | 0.80 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.71 | 0.72 |
| QQQI | 0.94 | 0.12 | 0.49 | 0.71 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 1.00 |