Simple
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Simple | 19.15% | 2.71% | 10.57% | 30.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 11.85% | N/A |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 20.06% | 2.70% | 10.46% | 28.36% | 9.25% | 13.40% |
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 22.48% | 1.41% | 2.38% | 29.35% | 14.12% | 9.05% |
iShares Physical Gold ETC | 26.85% | 5.80% | 20.35% | 35.99% | 10.17% | 9.93% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 23.08% | 3.40% | 17.48% | 36.39% | 13.78% | N/A |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 13.52% | 1.11% | 7.02% | 24.52% | 10.70% | N/A |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 8.87% | 2.23% | 8.06% | 14.81% | 2.18% | N/A |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 11.64% | 5.54% | 16.07% | 31.05% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.89% | 2.69% | 3.29% | -1.72% | 2.45% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 19.15% | ||||
2023 | 3.82% | -3.69% | 3.36% | 2.94% | -0.93% | 5.04% | 2.14% | -1.43% | -3.82% | -1.26% | 7.40% | 4.46% | 18.75% |
2022 | 4.10% | 6.07% | -2.03% | 8.18% |
Комиссия
Комиссия Simple составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.58 | 3.64 | 1.45 | 3.93 | 14.25 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 2.86 | 4.08 | 1.53 | 3.17 | 19.03 |
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 1.31 | 1.81 | 1.26 | 1.29 | 5.47 |
iShares Physical Gold ETC | 2.49 | 3.39 | 1.43 | 3.25 | 15.08 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.38 | 3.02 | 1.45 | 5.97 | 22.32 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 2.32 | 3.38 | 1.42 | 2.30 | 12.23 |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 2.28 | 3.41 | 1.43 | 2.15 | 15.06 |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 1.84 | 2.78 | 1.34 | 1.53 | 7.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple показал максимальную просадку в 7.85%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.85% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 22 | 28 нояб. 2023 г. | 89 |
-6.52% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 13 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.79% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 17 | 11 апр. 2023 г. | 46 |
-4.86% | 15 дек. 2022 г. | 11 | 3 янв. 2023 г. | 17 | 26 янв. 2023 г. | 28 |
-4.18% | 22 мар. 2024 г. | 17 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | FRIN.L | XREP.L | CSH2.L | IJPH.L | MVUS.L | XDEQ.L | GGRG.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.51 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
FRIN.L | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
XREP.L | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.65 | 0.57 | 0.63 |
CSH2.L | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.53 |
IJPH.L | 0.22 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.63 |
MVUS.L | 0.24 | 0.45 | 0.65 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
XDEQ.L | 0.24 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
GGRG.L | 0.28 | 0.49 | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.86 | 0.93 | 1.00 |